Сравнение OIS с NE
OIS (Oil States International, Inc.) and NE (Noble Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — OIS in Oil & Gas Equipment & Services, NE in Oil & Gas Drilling. Over the past 3 years, OIS returned 5.54%/yr vs 9.82%/yr for NE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OIS и NE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OIS показывает доходность 24.52%, что значительно ниже, чем у NE с доходностью 67.02%.
OIS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -24.73%
- С начала года
- 24.52%
- 6 месяцев
- 25.63%
- 1 год
- 83.26%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- -12.52%
NE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -8.40%
- С начала года
- 67.02%
- 6 месяцев
- 42.41%
- 1 год
- 84.69%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OIS и NE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OIS Oil States International, Inc. | 24.52% | 33.79% | -25.48% | -8.98% | 50.10% | -31.82% |
NE Noble Corporation | 67.02% | -3.21% | -31.57% | 29.54% | 52.00% | 0.24% |
Correlation
The correlation between OIS and NE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between OIS and NE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OIS:
$492.64M
NE:
$7.51B
OIS:
-$1.82
NE:
$1.43
OIS:
0.97
NE:
2.34
OIS:
0.86
NE:
1.64
OIS:
$509.05M
NE:
$3.20B
OIS:
-$47.25M
NE:
$716.15M
OIS:
$41.12M
NE:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIS vs. NE — Ранг доходности на риск
OIS
NE
Сравнение OIS c NE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil States International, Inc. (OIS) и Noble Corporation (NE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIS | NE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 5.14 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 11.37 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIS | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.09 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.39 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок OIS и NE
Максимальная просадка OIS за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки NE в -63.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIS и NE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIS | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.45% | -63.16% | -34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.97% | -16.56% | -25.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.73% | -63.16% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.10% | -14.20% | -72.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.36% | -19.54% | -25.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 7.47% | +7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIS и NE
Oil States International, Inc. (OIS) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с Noble Corporation (NE) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что OIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIS | NE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.07% | 9.89% | +8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.25% | 29.66% | +12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.71% | 40.87% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.05% | 43.43% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.17% | 43.43% | +20.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIS и NE
OIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NE Noble Corporation | 4.29% | 7.08% | 5.73% | 1.45% |
OIS Oil States International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OIS и NE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil States International, Inc. и Noble Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OIS and NE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OIS has higher volatility (18.07%) compared to NE (9.89%). In terms of maximum drawdown, OIS dropped -97.45% vs NE's -63.16%.
NE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OIS и NE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор