PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIS с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OIS с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oil States International, Inc. (OIS) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности OIS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oil States International, Inc. (OIS) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIS и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIS
Oil States International, Inc.		63.96%33.79%-25.48%-8.98%50.10%-1.00%-69.22%14.22%-49.54%-27.44%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, OIS показывает доходность 63.96%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции OIS уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -9.59% против 12.24% соответственно.

OIS

1 день
-4.64%
1 месяц
-15.14%
С начала года
63.96%
6 месяцев
80.78%
1 год
113.46%
3 года*
10.04%
5 лет*
11.68%
10 лет*
-9.59%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil States International, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с OIS:
OIS с OIIOIS с NVDAOIS с SPY
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

OIS vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIS
Ранг доходности на риск OIS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil States International, Inc. (OIS) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIS^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.92

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.41

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

1.41

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.41

6.61

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIS vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIS на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIS^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.92

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

0.68

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.46

-0.40

Корреляция

Корреляция между OIS и ^GSPC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок OIS и ^GSPC

Максимальная просадка OIS за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIS и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

OIS^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.45%

-56.78%

-40.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.62%

-12.14%

-25.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.72%

-25.43%

-43.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.95%

-33.92%

-62.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.02%

-5.78%

-77.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.09%

-10.75%

-34.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.28%

2.60%

+9.68%

Волатильность

Сравнение волатильности OIS и ^GSPC

Oil States International, Inc. (OIS) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что OIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIS^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

5.37%

+9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.04%

9.55%

+33.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.77%

18.33%

+48.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.41%

16.90%

+43.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.00%

18.05%

+45.95%