PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIS с DLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OIS с DLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OIS (Oil States International, Inc.) and DLR (Digital Realty Trust, Inc.) are both stocks. OIS operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while DLR operates in REIT - Office (Real Estate). Over the past 10 years, OIS returned -12.52%/yr vs 10.16%/yr for DLR. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OIS и DLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oil States International, Inc. (OIS) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIS показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у DLR с доходностью 19.42%. За последние 10 лет акции OIS уступали акциям DLR по среднегодовой доходности: -12.52% против 10.16% соответственно.

OIS

1 день
-1.98%
1 месяц
-24.73%
С начала года
24.52%
6 месяцев
25.63%
1 год
83.26%
3 года*
5.54%
5 лет*
1.99%
10 лет*
-12.52%

DLR

1 день
-2.01%
1 месяц
-7.56%
С начала года
19.42%
6 месяцев
16.62%
1 год
8.70%
3 года*
24.34%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIS и DLR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIS
Oil States International, Inc.		24.52%33.79%-25.48%-8.98%50.10%-1.00%-69.22%14.22%-49.54%-27.44%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		19.42%-10.07%35.90%39.95%-41.00%30.66%20.37%16.52%-3.00%19.80%

Correlation

The correlation between OIS and DLR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2004 г.

0.20

The correlation between OIS and DLR shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

OIS:

-$1.82

DLR:

$4.53

Коэффициент P/S

OIS:

0.97

DLR:

9.44

Общая выручка (12 мес.)

OIS:

$509.05M

DLR:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

OIS:

-$47.25M

DLR:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

OIS:

$41.12M

DLR:

$3.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oil States International, Inc.

Digital Realty Trust, Inc.

Часто сравнивают с OIS:
OIS с OIIOIS с NVDAOIS с SPYOIS с ^GSPCOIS с TOT.TOOIS с NEOIS с SO
Часто сравнивают с DLR:
DLR с EQIXDLR с ODLR с DBRGDLR с CORDLR с VOODLR с VPNDLR с FR

Доходность на риск

OIS vs. DLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIS
Ранг доходности на риск OIS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIS: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DLR
Ранг доходности на риск DLR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIS c DLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil States International, Inc. (OIS) и Digital Realty Trust, Inc. (DLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OISDLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
0.39

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
0.72

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.08

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

0.52

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

1.32

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIS vs. DLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIS на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа DLR равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIS и DLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OISDLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.39

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.25

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.20

0.36

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.56

-0.52

Просадки

Сравнение просадок OIS и DLR

Максимальная просадка OIS за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки DLR в -56.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIS и DLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OISDLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.45%

-56.80%

-40.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.97%

-16.83%

-25.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.73%

-29.40%

-34.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.72%

-48.52%

-20.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.95%

-48.52%

-47.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.10%

-10.01%

-77.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.36%

-11.14%

-34.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

6.63%

+8.29%

Волатильность

Сравнение волатильности OIS и DLR

Oil States International, Inc. (OIS) имеет более высокую волатильность в 18.07% по сравнению с Digital Realty Trust, Inc. (DLR) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что OIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OISDLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.07%

6.47%

+11.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.25%

15.99%

+26.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.71%

22.30%

+34.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.05%

28.54%

+31.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.17%

28.17%

+36.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIS и DLR

OIS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLR
Digital Realty Trust, Inc.		2.66%3.15%2.75%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%4.50%
OIS
Oil States International, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OIS и DLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil States International, Inc. и Digital Realty Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B202220232024202520260
303.36M
(OIS) Общая выручка
(DLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OIS and DLR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIS has higher volatility (18.07%) compared to DLR (6.47%). In terms of maximum drawdown, OIS dropped -97.45% vs DLR's -56.80%.

OIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIS и DLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор