Сравнение OIS с INVX
OIS (Oil States International, Inc.) and INVX (Innovex International, Inc) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Equipment & Services industry within the Energy sector. Over the past 10 years, OIS returned -12.39%/yr vs -7.98%/yr for INVX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности OIS и INVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OIS показывает доходность 24.96%, что значительно выше, чем у INVX с доходностью 17.56%. За последние 10 лет акции OIS уступали акциям INVX по среднегодовой доходности: -12.39% против -7.98% соответственно.
OIS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.75%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 24.96%
- 1 год
- 66.21%
- 3 года*
- 1.17%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- -12.39%
INVX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -3.89%
- 6 месяцев
- 5.76%
- С начала года
- 17.56%
- 1 год
- 65.76%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -1.82%
- 10 лет*
- -7.98%
Сравнение доходности по годам OIS и INVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIS Oil States International, Inc. | 24.96% | 33.79% | -25.48% | -8.98% | 50.10% | -1.00% | -69.22% | 14.22% | -49.54% | -27.44% |
INVX Innovex International, Inc | 17.56% | 56.55% | -39.97% | -14.35% | 38.06% | -33.56% | -36.86% | 56.21% | -37.04% | -20.57% |
Correlation
The correlation between OIS and INVX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2001 г. | 0.64 |
The correlation between OIS and INVX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
OIS:
$509.24M
INVX:
$1.80B
OIS:
-$1.83
INVX:
$0.75
OIS:
0.96
INVX:
1.82
OIS:
0.87
INVX:
1.72
OIS:
$509.05M
INVX:
$976.87M
OIS:
-$47.25M
INVX:
$280.46M
OIS:
$41.12M
INVX:
$157.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIS vs. INVX — Ранг доходности на риск
OIS
INVX
Сравнение OIS c INVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oil States International, Inc. (OIS) и Innovex International, Inc (INVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OIS | INVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.76 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 7.33 | -4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OIS и INVX
Максимальная просадка OIS за все время составила -97.45%, что больше максимальной просадки INVX в -89.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIS и INVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIS | INVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.45% | -89.50% | -7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.70% | -23.96% | -22.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.73% | -58.93% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.72% | -68.88% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.95% | -81.31% | -14.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.06% | -78.46% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.55% | -45.50% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.86% | 9.00% | +11.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIS и INVX
Oil States International, Inc. (OIS) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Innovex International, Inc (INVX) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что OIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIS | INVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.05% | 9.31% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.40% | 30.02% | +12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.61% | 41.48% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.76% | 46.16% | +13.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.08% | 46.61% | +17.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIS и INVX
Ни OIS, ни INVX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OIS и INVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oil States International, Inc. и Innovex International, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OIS and INVX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OIS has higher volatility (10.05%) compared to INVX (9.31%). In terms of maximum drawdown, OIS dropped -97.45% vs INVX's -89.50%.
INVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OIS и INVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор