PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILVX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILVX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности OILVX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILVX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		0.56%14.79%13.63%9.90%-6.05%27.17%3.39%27.97%-9.38%16.40%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции OILVX уступали акциям YAFFX по среднегодовой доходности: 10.23% против 11.08% соответственно.

OILVX

1 день
1.90%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.56%
6 месяцев
4.10%
1 год
13.24%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.23%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Value Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с OILVX:
OILVX с VOOOILVX с ACTIXOILVX с CXHYXOILVX с HFCVXOILVX с PSECXOILVX с AUXFXOILVX с DCCIX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий OILVX и YAFFX

OILVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund

Доходность на риск

OILVX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILVX
Ранг доходности на риск OILVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILVX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILVXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.58

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.76

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

0.65

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

2.29

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILVX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILVX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILVX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILVXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.58

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.68

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между OILVX и YAFFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILVX и YAFFX

Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		7.72%7.76%7.30%16.51%6.33%7.55%2.02%2.74%4.72%5.68%13.20%1.28%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок OILVX и YAFFX

Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILVXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.56%

-43.80%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-17.08%

+5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-21.31%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-30.62%

-6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-7.31%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-6.24%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

4.85%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности OILVX и YAFFX

Текущая волатильность для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) составляет 4.03%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что OILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILVXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

8.00%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

21.56%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

22.92%

-7.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.86%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.40%

+1.79%