PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Al Frank Fund (VALAX).

OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OILVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		0.56%14.79%13.63%9.90%-6.05%27.17%3.39%27.97%-9.38%16.40%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции OILVX уступали акциям VALAX по среднегодовой доходности: 10.23% против 12.70% соответственно.

OILVX

1 день
1.90%
1 месяц
-5.21%
С начала года
0.56%
6 месяцев
4.10%
1 год
13.24%
3 года*
13.29%
5 лет*
9.08%
10 лет*
10.23%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с OILVX:
OILVX с VOOOILVX с ACTIXOILVX с PSECXOILVX с CXHYXOILVX с HFCVXOILVX с AUXFXOILVX с DCCIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий OILVX и VALAX

OILVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund

Доходность на риск

OILVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILVX
Ранг доходности на риск OILVX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILVX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILVX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILVX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILVX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.76

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.40

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.60

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

10.90

-5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILVX на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.76

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.53

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.66

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.40

+0.06

Корреляция

Корреляция между OILVX и VALAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILVX и VALAX

Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILVX
Optimum Large Cap Value Fund		7.72%7.76%7.30%16.51%6.33%7.55%2.02%2.74%4.72%5.68%13.20%1.28%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок OILVX и VALAX

Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.56%

-61.26%

+4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-13.03%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.17%

-25.81%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

-38.22%

+1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.95%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-10.83%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.10%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности OILVX и VALAX

Текущая волатильность для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) составляет 4.03%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что OILVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

5.58%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

10.83%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

18.74%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.75%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

19.31%

-1.12%