Сравнение OILVX с SVAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).
OILVX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности OILVX и SVAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILVX и SVAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 0.91% | 14.79% | 13.63% | 9.90% | -6.05% | 27.17% | 3.39% | 27.97% | -9.38% | 16.40% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 8.91% | 15.26% | 16.47% | -1.81% | 8.47% | 21.52% | -7.88% | 19.59% | -8.23% | 15.10% |
Доходность по периодам
С начала года, OILVX показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции OILVX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 10.27% против 8.43% соответственно.
OILVX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 10.27%
SVAIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 8.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILVX и SVAIX
OILVX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SVAIX в 0.81%.
Доходность на риск
OILVX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск
OILVX
SVAIX
Сравнение OILVX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILVX | SVAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.07 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.74 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | 8.23 | -2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILVX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.39 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.89 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OILVX и SVAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILVX и SVAIX
Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности SVAIX в 5.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILVX Optimum Large Cap Value Fund | 7.69% | 7.76% | 7.30% | 16.51% | 6.33% | 7.55% | 2.02% | 2.74% | 4.72% | 5.68% | 13.20% | 1.28% |
SVAIX Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 5.94% | 6.41% | 7.58% | 4.32% | 9.68% | 3.72% | 4.28% | 8.75% | 8.54% | 10.36% | 5.24% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок OILVX и SVAIX
Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и SVAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILVX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.56% | -50.62% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.92% | -9.92% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.17% | -16.13% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.99% | -36.53% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -3.12% | -1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -7.75% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.68% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILVX и SVAIX
Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что OILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILVX | SVAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.88% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 6.93% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 15.72% | -0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 13.57% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 15.42% | +2.77% |