Сравнение OILVX с HDCTX

С начала года, OILVX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции OILVX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 10.23% против 4.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

OILVX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OILVX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDCTX равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILVX и HDCTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между OILVX и HDCTX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность OILVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности HDCTX в 0.12%

Максимальная просадка OILVX за все время составила -56.56%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILVX и HDCTX.

Optimum Large Cap Value Fund (OILVX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что OILVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.