PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с YGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с YGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Over the past year, OILU returned 128.74% vs 21.90% for YGLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.

Доходность

Сравнение доходности OILU и YGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -6.29%.

OILU

1 день
0.07%
1 месяц
-9.58%
С начала года
96.66%
6 месяцев
75.27%
1 год
128.74%
3 года*
11.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD

1 день
1.02%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-6.29%
6 месяцев
-6.43%
1 год
21.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и YGLD

2026 (YTD)20252024
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		96.66%-16.50%-23.52%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		-6.29%96.82%-4.17%

Correlation

The correlation between OILU and YGLD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.05

Сравнение распределения секторов OILU и YGLD

Секторы
OILU
YGLD

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

32.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILU
100.0%
YGLD

-

Сырьевые материалы

OILU

-

YGLD

-

Коммуникационные услуги

OILU

-

YGLD

-

Потребительский циклический сектор

OILU

-

YGLD

-

Потребительский защитный сектор

OILU

-

YGLD

-

Финансовые услуги

OILU

-

YGLD
32.3%

Здравоохранение

OILU

-

YGLD

-

Промышленность

OILU

-

YGLD

-

Недвижимость

OILU

-

YGLD

-

Технологии

OILU

-

YGLD

-

Коммунальные услуги

OILU

-

YGLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GLDMYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM

Доходность на риск

OILU vs. YGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c YGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
0.54

+1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
0.93

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

0.64

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.65

1.46

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. YGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа YGLD равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и YGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.54

+1.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

1.20

-1.03

Просадки

Сравнение просадок OILU и YGLD

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и YGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-34.23%

-46.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-34.23%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.11%

-32.38%

-14.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.59%

-7.97%

-42.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

15.00%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и YGLD

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) с волатильностью 8.69%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.13%

8.69%

+16.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.75%

34.68%

+15.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.13%

40.42%

+21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.12%

39.06%

+42.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.12%

39.06%

+42.06%

Сравнение комиссий OILU и YGLD

OILU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии YGLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и YGLD

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.04%.

ПозицияTTM2025
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		19.04%12.05%

Часто задаваемые вопросы

OILU and YGLD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (25.13%) compared to YGLD (8.69%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs YGLD's -34.23%.

On 1-year performance, OILU leads with 128.74% vs 21.90% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YGLD has been the lower-risk option at 8.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILU has performed better with a 128.74% return vs 21.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for OILU.

YGLD has the higher dividend yield at 19.04%, compared with 0.00% for OILU.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: BMO and Simplify. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 0.50% for YGLD.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и YGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор