PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с WEBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILU с WEBL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and WEBL (Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO, while WEBL is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones Internet Composite Index (300%). Over the past 3 years, OILU returned 5.83%/yr vs 32.34%/yr for WEBL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 1.17%/yr for WEBL.

Доходность

Сравнение доходности OILU и WEBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 80.24%, что значительно выше, чем у WEBL с доходностью -11.47%.

OILU

1 день
-4.51%
1 месяц
3.44%
С начала года
80.24%
6 месяцев
67.49%
1 год
98.78%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

WEBL

1 день
-3.43%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-11.47%
6 месяцев
-16.04%
1 год
-11.83%
3 года*
32.34%
5 лет*
-20.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILU и WEBL

2026 (YTD)20252024202320222021
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.24%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		-11.47%2.37%76.78%165.50%-91.04%-27.60%

Correlation

The correlation between OILU and WEBL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.17

The correlation between OILU and WEBL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILU и WEBL

Секторы
OILU
WEBL

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.7%

Потребительский циклический сектор

-

27.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

1.1%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

37.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILU
100.0%
WEBL

-

Сырьевые материалы

OILU

-

WEBL

-

Коммуникационные услуги

OILU

-

WEBL
29.7%

Потребительский циклический сектор

OILU

-

WEBL
27.7%

Потребительский защитный сектор

OILU

-

WEBL

-

Финансовые услуги

OILU

-

WEBL
2.4%

Здравоохранение

OILU

-

WEBL
1.1%

Промышленность

OILU

-

WEBL
1.4%

Недвижимость

OILU

-

WEBL

-

Технологии

OILU

-

WEBL
37.7%

Коммунальные услуги

OILU

-

WEBL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO
Часто сравнивают с WEBL:
WEBL с WEBSWEBL с TECLWEBL с LABUWEBL с FDNWEBL с FNGUWEBL с ROMWEBL с HIBL

Доходность на риск

OILU vs. WEBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
WEBL
Ранг доходности на риск WEBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c WEBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUWEBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.21

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.09

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.21

+3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.21

-0.45

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. WEBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа WEBL равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и WEBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUWEBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.21

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.00

+0.14

Просадки

Сравнение просадок OILU и WEBL

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что меньше максимальной просадки WEBL в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и WEBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILUWEBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-94.44%

+13.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.51%

-56.57%

+23.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.09%

-60.82%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-94.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.52%

-73.94%

+22.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.54%

-58.87%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.75%

26.20%

-12.45%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и WEBL

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 21.66% по сравнению с Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares (WEBL) с волатильностью 18.76%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILUWEBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.66%

18.76%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.34%

44.67%

+5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.32%

57.40%

+4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.09%

80.77%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.09%

82.86%

-1.77%

Сравнение комиссий OILU и WEBL

OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WEBL в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и WEBL

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WEBL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WEBL
Daily Dow Jones Internet Bull 3X Shares		0.22%0.25%0.00%0.00%0.00%4.79%0.00%0.06%

Часто задаваемые вопросы

OILU and WEBL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (21.66%) compared to WEBL (18.76%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs WEBL's -94.44%.

On 3-year performance, WEBL leads with 32.34% vs 5.83% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WEBL has been the lower-risk option at 18.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WEBL has performed better with a 32.34% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.17% for WEBL.

WEBL has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for OILU.

OILU is categorized as Leveraged Commodities, while WEBL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 1.17% for WEBL.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILU и WEBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор