Сравнение OILU с CPXR
OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) and CPXR (USCF Daily Target 2X Copper Index ETF) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, OILU returned 128.74% vs 37.76% for CPXR. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. OILU charges 0.95%/yr vs 1.20%/yr for CPXR.
Доходность
Сравнение доходности OILU и CPXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILU показывает доходность 96.66%, что значительно выше, чем у CPXR с доходностью 23.00%.
OILU
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- 96.66%
- 6 месяцев
- 75.27%
- 1 год
- 128.74%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPXR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 18.64%
- С начала года
- 23.00%
- 6 месяцев
- 37.84%
- 1 год
- 37.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILU и CPXR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 96.66% | -30.72% |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 23.00% | 36.03% |
Correlation
The correlation between OILU and CPXR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILU vs. CPXR — Ранг доходности на риск
OILU
CPXR
Сравнение OILU c CPXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILU | CPXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.86 | 0.79 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | 1.46 | +8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILU | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 0.55 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.67 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок OILU и CPXR
Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и CPXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILU | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.00% | -47.87% | -33.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.51% | -47.87% | +14.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.11% | -4.01% | -43.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.59% | -19.83% | -30.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.39% | 25.94% | -12.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILU и CPXR
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) с волатильностью 18.49%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILU | CPXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.13% | 18.49% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.75% | 45.25% | +4.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.13% | 68.77% | -6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.12% | 68.51% | +12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.12% | 68.51% | +12.61% |
Сравнение комиссий OILU и CPXR
OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILU и CPXR
OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | 0.57% | 0.70% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILU and CPXR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (25.13%) compared to CPXR (18.49%). In terms of maximum drawdown, OILU dropped -81.00% vs CPXR's -47.87%.
On 1-year performance, OILU leads with 128.74% vs 37.76% for CPXR. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CPXR has been the lower-risk option at 18.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILU has performed better with a 128.74% return vs 37.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.20% for CPXR.
CPXR has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for OILU.
They also come from different issuers: BMO and USCF. Their fees differ too: 0.95% for OILU and 1.20% for CPXR.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILU и CPXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор