PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILU с CPXR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILU с CPXR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR).

OILU и CPXR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILU управляется BMO. Фонд был запущен 24 мар. 2017 г.. CPXR - это пассивный фонд от USCF, который отслеживает доходность SummerHaven Copper Index. Фонд был запущен 21 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности OILU и CPXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILU и CPXR

2026 (YTD)2025
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		112.51%-30.72%
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		-6.12%36.03%

Доходность по периодам

С начала года, OILU показывает доходность 112.51%, что значительно выше, чем у CPXR с доходностью -6.12%.

OILU

1 день
-10.60%
1 месяц
12.27%
С начала года
112.51%
6 месяцев
100.08%
1 год
45.27%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

CPXR

1 день
-0.08%
1 месяц
-11.47%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
21.67%
1 год
-4.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

USCF Daily Target 2X Copper Index ETF

Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOIOILU с OILDOILU с FROOILU с USO
Часто сравнивают с CPXR:
CPXR с COPXCPXR с GLDU.TOCPXR с 3SLV.DECPXR с UGLCPXR с YGLDCPXR с 3GOL.LCPXR с 3GLE.L

Сравнение комиссий OILU и CPXR

OILU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CPXR в 1.20%.

CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

OILU vs. CPXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CPXR
Ранг доходности на риск CPXR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPXR: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPXR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPXR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPXR: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPXR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILU c CPXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) и USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILUCPXRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

-0.06

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.44

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.07

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.11

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.54

-0.19

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILU vs. CPXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILU на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа CPXR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILU и CPXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILUCPXRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

-0.06

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.33

-0.13

Корреляция

Корреляция между OILU и CPXR составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILU и CPXR

OILU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CPXR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM2025
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%
CPXR
USCF Daily Target 2X Copper Index ETF		0.75%0.70%

Просадки

Сравнение просадок OILU и CPXR

Максимальная просадка OILU за все время составила -81.00%, что больше максимальной просадки CPXR в -47.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILU и CPXR.

Загрузка...

Показатели просадок

OILUCPXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.00%

-47.87%

-33.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.04%

-47.87%

-4.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.85%

-23.05%

-19.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.72%

-21.16%

-29.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.74%

26.56%

+4.18%

Волатильность

Сравнение волатильности OILU и CPXR

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) имеет более высокую волатильность в 19.90% по сравнению с USCF Daily Target 2X Copper Index ETF (CPXR) с волатильностью 17.76%. Это указывает на то, что OILU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILUCPXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.90%

17.76%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.84%

44.06%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.03%

73.41%

+3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.31%

70.32%

+10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.31%

70.32%

+10.99%