PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OILT с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с XOP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross while XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, OILT returned 35.09% vs 34.38% for XOP. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILT и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 26.60%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 33.00%.

OILT

1 день
0.55%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
23.15%
С начала года
26.60%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOP

1 день
0.96%
1 месяц
6.42%
6 месяцев
28.90%
С начала года
33.00%
1 год
34.38%
3 года*
11.29%
5 лет*
17.91%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и XOP

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		26.60%-3.30%0.87%0.13%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		33.00%-2.15%-1.00%-0.06%

Correlation

The correlation between OILT and XOP is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г.

0.95

The correlation between OILT and XOP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILT и XOP

Секторы
OILT
XOP

Энергетика

94.1%
96.8%

Коммунальные услуги

5.9%

-

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

OILT
94.1%
XOP
96.8%

Коммунальные услуги

OILT
5.9%
XOP

-

Сырьевые материалы

OILT

-

XOP
3.2%

Коммуникационные услуги

OILT

-

XOP

-

Потребительский циклический сектор

OILT

-

XOP

-

Потребительский защитный сектор

OILT

-

XOP

-

Финансовые услуги

OILT

-

XOP

-

Здравоохранение

OILT

-

XOP

-

Промышленность

OILT

-

XOP
2.2%

Недвижимость

OILT

-

XOP

-

Технологии

OILT

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

OILT vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILTXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.23

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.69

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

1.87

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

4.54

+0.04

OILT vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILT и XOP

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-90.27%

+55.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.72%

-18.50%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.56%

-37.84%

+23.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-42.57%

+29.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

7.59%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и XOP

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 6.72%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

6.72%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

22.11%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

28.20%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

33.66%

-4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

40.15%

-11.46%

Сравнение комиссий OILT и XOP

И OILT, и XOP имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и XOP

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности XOP в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.71%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.95%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, OILT and XOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

OILT has higher volatility (7.30%) compared to XOP (6.72%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs XOP's -90.27%.

On 1-year performance, OILT leads with 35.09% vs 34.38% for XOP. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, XOP has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 35.09% return vs 34.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT and XOP have the same expense ratio: 0.35% per year.

OILT has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.95% for XOP.

OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: Texas Capital and State Street.

OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор