PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с XOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross while XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past year, OILT returned 47.26% vs 41.73% for XOP. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OILT и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILT показывает доходность 35.33%, а XOP немного выше – 36.08%.

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XOP

1 день
1.35%
1 месяц
-5.46%
С начала года
36.08%
6 месяцев
26.81%
1 год
41.73%
3 года*
14.10%
5 лет*
14.86%
10 лет*
3.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и XOP

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		36.08%-2.15%-1.00%-1.20%

Correlation

The correlation between OILT and XOP is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.95

The correlation between OILT and XOP has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILT и XOP

Секторы
OILT
XOP

Энергетика

94.2%
97.2%

Коммунальные услуги

5.8%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

OILT
94.2%
XOP
97.2%

Коммунальные услуги

OILT
5.8%
XOP

-

Сырьевые материалы

OILT

-

XOP
2.9%

Коммуникационные услуги

OILT

-

XOP

-

Потребительский циклический сектор

OILT

-

XOP

-

Потребительский защитный сектор

OILT

-

XOP

-

Финансовые услуги

OILT

-

XOP

-

Здравоохранение

OILT

-

XOP

-

Промышленность

OILT

-

XOP

-

Недвижимость

OILT

-

XOP

-

Технологии

OILT

-

XOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с XLEOILT с GOLDXOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

OILT vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.51

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.00

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.25

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.77

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

7.10

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOP равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTXOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.51

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.06

+0.36

Просадки

Сравнение просадок OILT и XOP

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-90.27%

+55.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-15.14%

+1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-36.40%

+27.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-42.59%

+29.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

5.90%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и XOP

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) имеют волатильность 9.94% и 10.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

10.03%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

21.64%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

27.81%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

33.88%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

40.28%

-11.56%

Сравнение комиссий OILT и XOP

И OILT, и XOP имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и XOP

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности XOP в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.90%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, OILT and XOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XOP has higher volatility (10.03%) compared to OILT (9.94%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs XOP's -90.27%.

On 1-year performance, OILT leads with 47.26% vs 41.73% for XOP. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 47.26% return vs 41.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT and XOP have the same expense ratio: 0.35% per year.

OILT has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 1.90% for XOP.

OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: Texas Capital and State Street.

OILT currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор