Сравнение OILT с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
OILT и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILT - это пассивный фонд от Texas Capital, который отслеживает доходность Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILT и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILT и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 39.42% | -3.30% | 0.87% | -0.16% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 39.04% | -2.15% | -1.00% | -1.20% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILT показывает доходность 39.42%, а XOP немного ниже – 39.04%.
OILT
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 39.42%
- 6 месяцев
- 38.43%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XOP
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 39.04%
- 6 месяцев
- 31.49%
- 1 год
- 35.18%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 18.14%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILT и XOP
И OILT, и XOP имеют комиссию равную 0.35%.
Доходность на риск
OILT vs. XOP — Ранг доходности на риск
OILT
XOP
Сравнение OILT c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILT | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.48 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.51 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.77 | 4.90 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILT | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.07 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между OILT и XOP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и XOP
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности XOP в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.36% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.86% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок OILT и XOP
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILT | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -90.27% | +55.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -23.81% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -35.01% | +29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -42.64% | +29.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.84% | 7.33% | +1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и XOP
Текущая волатильность для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) составляет 7.45%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что OILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILT | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 8.36% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 19.57% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.66% | 33.73% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 34.12% | -5.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 40.29% | -11.89% |