Сравнение OILT с IEZ
OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past year, OILT returned 35.09% vs 60.54% for IEZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OILT charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.
Доходность
Сравнение доходности OILT и IEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILT показывает доходность 26.60%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 30.48%.
OILT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 23.15%
- С начала года
- 26.60%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEZ
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -6.75%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 30.48%
- 1 год
- 60.54%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 16.82%
- 10 лет*
- -1.92%
Сравнение доходности по годам OILT и IEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 26.60% | -3.30% | 0.87% | 0.13% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 30.48% | 7.51% | -8.15% | 0.09% |
Correlation
The correlation between OILT and IEZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | 0.74 |
The correlation between OILT and IEZ shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов OILT и IEZ
Секторы
OILT
IEZ
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
OILT
IEZ
Коммунальные услуги
OILT
IEZ
Сырьевые материалы
OILT
-
IEZ
-
Коммуникационные услуги
OILT
-
IEZ
-
Потребительский циклический сектор
OILT
-
IEZ
-
Потребительский защитный сектор
OILT
-
IEZ
-
Финансовые услуги
OILT
-
IEZ
-
Здравоохранение
OILT
-
IEZ
-
Промышленность
OILT
-
IEZ
Недвижимость
OILT
-
IEZ
-
Технологии
OILT
-
IEZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILT vs. IEZ — Ранг доходности на риск
OILT
IEZ
Сравнение OILT c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILT | IEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.99 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 10.15 | -5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILT и IEZ
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и IEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILT | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -92.52% | +57.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.72% | -20.34% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.56% | -56.94% | +42.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -48.29% | +35.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | 5.98% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и IEZ
Текущая волатильность для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) составляет 7.30%, в то время как у iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что OILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILT | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 8.50% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | 20.62% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 29.07% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.69% | 36.09% | -7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 41.44% | -12.75% |
Сравнение комиссий OILT и IEZ
OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и IEZ
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IEZ в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.27% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.71% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILT and IEZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IEZ has higher volatility (8.50%) compared to OILT (7.30%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs IEZ's -92.52%.
On 1-year performance, IEZ leads with 60.54% vs 35.09% for OILT. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OILT has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 60.54% return vs 35.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.
OILT has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.27% for IEZ.
OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: Texas Capital and iShares. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.42% for IEZ.
IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILT и IEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор