PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с IEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с IEZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both Energy Equities funds - OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross while IEZ tracks the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past year, OILT returned 49.01% vs 91.49% for IEZ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OILT charges 0.35%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.

Доходность

Сравнение доходности OILT и IEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 34.29%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 50.77%.

OILT

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.95%
С начала года
34.29%
6 месяцев
28.46%
1 год
49.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IEZ

1 день
1.98%
1 месяц
-1.10%
С начала года
50.77%
6 месяцев
43.85%
1 год
91.49%
3 года*
20.68%
5 лет*
14.36%
10 лет*
-0.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и IEZ

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		34.29%-3.30%0.87%-0.16%
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		50.77%7.51%-8.15%-0.54%

Correlation

The correlation between OILT and IEZ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.74

The correlation between OILT and IEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILT и IEZ

Секторы
OILT
IEZ

Энергетика

94.2%
98.8%

Коммунальные услуги

5.8%
1.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

OILT
94.2%
IEZ
98.8%

Коммунальные услуги

OILT
5.8%
IEZ
1.0%

Сырьевые материалы

OILT

-

IEZ

-

Коммуникационные услуги

OILT

-

IEZ

-

Потребительский циклический сектор

OILT

-

IEZ

-

Потребительский защитный сектор

OILT

-

IEZ

-

Финансовые услуги

OILT

-

IEZ

-

Здравоохранение

OILT

-

IEZ

-

Промышленность

OILT

-

IEZ
0.6%

Недвижимость

OILT

-

IEZ

-

Технологии

OILT

-

IEZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с IEZ:
IEZ с XESIEZ с XOPIEZ с FCGIEZ с EZUIEZ с IEOIEZ с IBBQIEZ с USO

Доходность на риск

OILT vs. IEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IEZ
Ранг доходности на риск IEZ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEZ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c IEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTIEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
3.23

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.92

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.49

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

8.91

-5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

24.26

-15.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. IEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа IEZ равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и IEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTIEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

3.23

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.03

+0.44

Просадки

Сравнение просадок OILT и IEZ

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и IEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTIEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-92.52%

+57.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-10.32%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-50.24%

+40.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-48.26%

+35.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

3.78%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и IEZ

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTIEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

8.22%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

20.16%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

28.54%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

36.36%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

41.55%

-12.85%

Сравнение комиссий OILT и IEZ

OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IEZ в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и IEZ

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности IEZ в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEZ
iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF		1.16%1.87%1.76%0.97%0.65%1.20%2.07%2.28%1.81%3.42%0.91%2.40%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.45%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILT and IEZ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.95%) compared to IEZ (8.22%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs IEZ's -92.52%.

On 1-year performance, IEZ leads with 91.49% vs 49.01% for OILT. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IEZ has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IEZ has performed better with a 91.49% return vs 49.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for IEZ.

OILT has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 1.16% for IEZ.

OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: Texas Capital and iShares. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.42% for IEZ.

IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и IEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор