PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с EIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с EIPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both Energy Equities funds. OILT is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past year, OILT returned 49.01% vs 32.68% for EIPX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OILT charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.

Доходность

Сравнение доходности OILT и EIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 34.29%, что значительно выше, чем у EIPX с доходностью 22.72%.

OILT

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.95%
С начала года
34.29%
6 месяцев
28.46%
1 год
49.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.66%
С начала года
22.72%
6 месяцев
19.76%
1 год
32.68%
3 года*
21.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и EIPX

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		34.29%-3.30%0.87%-0.16%
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		22.72%11.44%19.11%0.37%

Correlation

The correlation between OILT and EIPX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.77

The correlation between OILT and EIPX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILT и EIPX

Секторы
OILT
EIPX

Энергетика

94.2%
69.5%

Коммунальные услуги

5.8%
26.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.2%

Энергетика

OILT
94.2%
EIPX
69.5%

Коммунальные услуги

OILT
5.8%
EIPX
26.1%

Сырьевые материалы

OILT

-

EIPX

-

Коммуникационные услуги

OILT

-

EIPX

-

Потребительский циклический сектор

OILT

-

EIPX

-

Потребительский защитный сектор

OILT

-

EIPX

-

Финансовые услуги

OILT

-

EIPX

-

Здравоохранение

OILT

-

EIPX

-

Промышленность

OILT

-

EIPX
4.2%

Недвижимость

OILT

-

EIPX

-

Технологии

OILT

-

EIPX
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

FT Energy Income Partners Strategy ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с EIPX:
EIPX с QTUMEIPX с IXCEIPX с TNGYEIPX с ARPEIPX с AAXJEIPX с VRAIEIPX с GUSH

Доходность на риск

OILT vs. EIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5252
Ранг коэф-та Мартина
EIPX
Ранг доходности на риск EIPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c EIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.97

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
4.19

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

7.97

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

22.02

-13.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. EIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа EIPX равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и EIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.97

-1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.21

-0.80

Просадки

Сравнение просадок OILT и EIPX

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и EIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-15.43%

-19.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-4.12%

-9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.37%

-1.98%

-7.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-2.27%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

1.49%

+4.20%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и EIPX

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.95%

4.07%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.12%

8.44%

+12.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

11.14%

+16.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

15.05%

+13.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

15.05%

+13.65%

Сравнение комиссий OILT и EIPX

OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и EIPX

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности EIPX в 2.66%

ПозицияTTM2025202420232022
EIPX
FT Energy Income Partners Strategy ETF		2.66%3.23%3.27%3.48%0.34%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.45%3.12%2.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILT and EIPX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.95%) compared to EIPX (4.07%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs EIPX's -15.43%.

On 1-year performance, OILT leads with 49.01% vs 32.68% for EIPX. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 49.01% return vs 32.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.

EIPX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.45% for OILT.

They also come from different issuers: Texas Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.95% for EIPX.

EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и EIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор