Сравнение OILT с DVXE
OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. OILT charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности OILT и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILT показывает доходность 26.60%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 42.03%.
OILT
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 23.15%
- С начала года
- 26.60%
- 1 год
- 35.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.23%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILT и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 26.60% | 5.29% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 42.03% | 4.49% |
Correlation
The correlation between OILT and DVXE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILT vs. DVXE — Ранг доходности на риск
OILT
DVXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OILT c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILT | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILT и DVXE
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки DVXE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILT | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -21.83% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.56% | -13.78% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.04% | -7.11% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILT | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 30.89% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.69% | 30.89% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 30.89% | -2.20% |
Сравнение комиссий OILT и DVXE
OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и DVXE
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.71% | 3.12% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
OILT and DVXE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
OILT has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for DVXE.
OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Texas Capital and WEBs. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для OILT и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор