Сравнение OILT с DVXE
OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and DVXE (WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF) are both Energy Equities funds - OILT tracks the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross while DVXE tracks the Syntax Defined Volatility XLE Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. OILT charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for DVXE.
Доходность
Сравнение доходности OILT и DVXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILT показывает доходность 34.29%, что значительно ниже, чем у DVXE с доходностью 44.86%.
OILT
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 34.29%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 49.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVXE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 44.86%
- 6 месяцев
- 38.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILT и DVXE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 34.29% | 3.42% |
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 44.86% | 4.49% |
Correlation
The correlation between OILT and DVXE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILT vs. DVXE — Ранг доходности на риск
OILT
DVXE
Сравнение OILT c DVXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF (DVXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILT | DVXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILT | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.98 | -1.57 |
Просадки
Сравнение просадок OILT и DVXE
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки DVXE в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и DVXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILT | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -17.96% | -17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -12.06% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.92% | -5.83% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и DVXE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILT | DVXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.12% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 31.16% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.70% | 31.16% | -2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.70% | 31.16% | -2.46% |
Сравнение комиссий OILT и DVXE
OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DVXE в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и DVXE
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, тогда как DVXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DVXE WEBs Energy XLE Defined Volatility ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.45% | 3.12% | 2.63% |
Часто задаваемые вопросы
OILT and DVXE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for DVXE.
OILT has the higher dividend yield at 2.45%, compared with 0.00% for DVXE.
OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while DVXE tracks Syntax Defined Volatility XLE Index. They also come from different issuers: Texas Capital and WEBs. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.89% for DVXE.
Подберите оптимальное распределение для OILT и DVXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор