Сравнение OILT с DFSD
OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional. OILT is passively managed, while DFSD is actively managed. Over the past year, OILT returned 30.50% vs 3.91% for DFSD. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. OILT charges 0.35%/yr vs 0.16%/yr for DFSD.
Доходность
Сравнение доходности OILT и DFSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILT показывает доходность 21.34%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.99%.
OILT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- 21.34%
- 6 месяцев
- 22.98%
- 1 год
- 30.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILT и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 21.34% | -3.30% | 0.87% | 0.13% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.99% | 6.59% | 4.60% | 0.47% |
Correlation
The correlation between OILT and DFSD is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2023 г. | -0.13 |
The correlation between OILT and DFSD shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILT vs. DFSD — Ранг доходности на риск
OILT
DFSD
Сравнение OILT c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILT | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.40 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.67 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 10.13 | -5.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILT и DFSD
Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и DFSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILT | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.21% | -8.45% | -26.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -1.47% | -16.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.11% | -0.08% | -18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.94% | -2.04% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 0.39% | +6.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILT и DFSD
Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILT | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 0.64% | +7.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.36% | 1.54% | +19.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.97% | 1.93% | +26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.75% | 2.77% | +25.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.75% | 2.77% | +25.98% |
Сравнение комиссий OILT и DFSD
OILT берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILT и DFSD
Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности DFSD в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.18% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 2.71% | 3.12% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILT and DFSD have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILT has higher volatility (8.50%) compared to DFSD (0.64%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs DFSD's -8.45%.
On 1-year performance, OILT leads with 30.50% vs 3.91% for DFSD. On fees, DFSD is cheaper at 0.16% per year. On volatility, DFSD has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILT has performed better with a 30.50% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFSD is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.35% for OILT.
DFSD has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 2.71% for OILT.
OILT is categorized as Energy Equities, while DFSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Texas Capital and Dimensional. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.16% for DFSD.
DFSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILT и DFSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор