PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILT с DBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с DBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and DBC (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund) are both exchange-traded funds - OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while DBC is a Commodities fund tracking the DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past year, OILT returned 47.26% vs 45.90% for DBC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OILT charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for DBC.

Доходность

Сравнение доходности OILT и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OILT показывает доходность 35.33%, а DBC немного выше – 35.47%.

OILT

1 день
1.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
35.33%
6 месяцев
29.79%
1 год
47.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBC

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.36%
1 год
45.90%
3 года*
15.09%
5 лет*
12.78%
10 лет*
9.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и DBC

2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		35.33%-3.30%0.87%-0.16%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		35.47%8.10%2.18%-1.03%

Correlation

The correlation between OILT and DBC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.69

The correlation between OILT and DBC has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILT и DBC

Секторы
OILT
DBC

Энергетика

94.2%

-

Коммунальные услуги

5.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

91.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

OILT
94.2%
DBC

-

Коммунальные услуги

OILT
5.8%
DBC

-

Сырьевые материалы

OILT

-

DBC

-

Коммуникационные услуги

OILT

-

DBC

-

Потребительский циклический сектор

OILT

-

DBC

-

Потребительский защитный сектор

OILT

-

DBC

-

Финансовые услуги

OILT

-

DBC
91.5%

Здравоохранение

OILT

-

DBC

-

Промышленность

OILT

-

DBC

-

Недвижимость

OILT

-

DBC

-

Технологии

OILT

-

DBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с XLEOILT с GOLDXOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с DBC:
DBC с PDBCDBC с GSGDBC с DBADBC с BCIDBC с DJPDBC с XLEDBC с BCD

Доходность на риск

OILT vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DBC
Ранг доходности на риск DBC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILTDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.47

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.16

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

6.54

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

13.91

-5.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILT vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILTDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.47

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.12

+0.30

Просадки

Сравнение просадок OILT и DBC

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и DBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-76.36%

+41.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-7.05%

-6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.82%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.67%

-21.64%

+12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-46.22%

+33.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

3.31%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и DBC

Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что OILT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

6.45%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.13%

15.75%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

18.68%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.72%

19.18%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.72%

17.81%

+10.91%

Сравнение комиссий OILT и DBC

OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и DBC

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности DBC в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund		2.46%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.43%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILT and DBC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILT has higher volatility (9.94%) compared to DBC (6.45%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs DBC's -76.36%.

On 1-year performance, OILT leads with 47.26% vs 45.90% for DBC. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DBC has been the lower-risk option at 6.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OILT has performed better with a 47.26% return vs 45.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for DBC.

DBC has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 2.43% for OILT.

OILT is categorized as Energy Equities, while DBC is Commodities. OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while DBC tracks DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return. They also come from different issuers: Texas Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.85% for DBC.

DBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и DBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор