PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILT с DBC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILT и DBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILT и DBC


2026 (YTD)202520242023
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF
39.42%-3.30%0.87%-0.16%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
28.26%8.10%2.18%-1.03%

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 39.42%, что значительно выше, чем у DBC с доходностью 28.26%.


OILT

1 день
-3.72%
1 месяц
9.81%
С начала года
39.42%
6 месяцев
38.43%
1 год
33.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DBC

1 день
-0.93%
1 месяц
11.12%
С начала года
28.26%
6 месяцев
31.82%
1 год
31.70%
3 года*
11.34%
5 лет*
14.31%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Texas Capital Texas Oil Index ETF

Invesco DB Commodity Index Tracking Fund

Сравнение комиссий OILT и DBC

OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DBC в 0.85%.


Доходность на риск

OILT vs. DBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина

DBC
Ранг доходности на риск DBC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBC: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c DBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILTDBCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.70

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.28

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.89

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.77

7.43

-3.66

OILT vs. DBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа DBC равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и DBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILTDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.70

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.10

+0.41

Корреляция

Корреляция между OILT и DBC составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и DBC

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности DBC в 2.59%


TTM20252024202320222021202020192018
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF
2.36%3.12%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
2.59%3.33%5.22%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%

Просадки

Сравнение просадок OILT и DBC

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки DBC в -76.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и DBC.


Загрузка...

Показатели просадок


OILTDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-76.36%

+41.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-10.99%

-13.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.91%

-25.80%

+19.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.24%

-46.42%

+33.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

4.27%

+4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и DBC

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) составляет 7.45%, в то время как у Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что OILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OILTDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

8.30%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

13.96%

+5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.66%

18.75%

+15.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.40%

18.97%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.40%

17.72%

+10.68%