PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OILT с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILT с COPP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while COPP is a Copper fund tracking the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, OILT returned 35.09% vs 64.25% for COPP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. OILT charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for COPP.

Доходность

Сравнение доходности OILT и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILT показывает доходность 26.60%, что значительно выше, чем у COPP с доходностью 4.80%.

OILT

1 день
0.55%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
23.15%
С начала года
26.60%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COPP

1 день
-3.39%
1 месяц
-16.85%
6 месяцев
-7.25%
С начала года
4.80%
1 год
64.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILT и COPP

2026 (YTD)20252024
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		26.60%-3.30%-2.08%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		4.80%74.02%4.25%

Correlation

The correlation between OILT and COPP is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2024 г.

0.16

The correlation between OILT and COPP shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OILT и COPP

Секторы
OILT
COPP

Энергетика

94.1%
0.1%

Коммунальные услуги

5.9%
0.0%

Сырьевые материалы

-

99.1%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.3%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Энергетика

OILT
94.1%
COPP
0.1%

Коммунальные услуги

OILT
5.9%
COPP
0.0%

Сырьевые материалы

OILT

-

COPP
99.1%

Коммуникационные услуги

OILT

-

COPP
0.1%

Потребительский циклический сектор

OILT

-

COPP
0.1%

Потребительский защитный сектор

OILT

-

COPP
0.1%

Финансовые услуги

OILT

-

COPP
0.3%

Здравоохранение

OILT

-

COPP
0.1%

Промышленность

OILT

-

COPP
0.1%

Недвижимость

OILT

-

COPP
0.0%

Технологии

OILT

-

COPP
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

OILT vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILT c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILTCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.42

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
1.90

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.23

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.58

6.66

-2.07

OILT vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILT на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILT и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILT и COPP

Максимальная просадка OILT за все время составила -35.21%, что меньше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILT и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILTCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.21%

-44.37%

+9.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.72%

-28.91%

+8.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.56%

-20.18%

+5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.04%

-14.01%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.68%

9.68%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности OILT и COPP

Текущая волатильность для Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT) составляет 7.30%, в то время как у Sprott Copper Miners ETF (COPP) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что OILT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILTCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

12.84%

-5.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.24%

39.70%

-18.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.71%

45.64%

-17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

41.67%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

41.67%

-12.98%

Сравнение комиссий OILT и COPP

OILT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILT и COPP

Дивидендная доходность OILT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности COPP в 2.26%

ПозицияTTM20252024
COPP
Sprott Copper Miners ETF		2.26%2.37%2.59%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.71%3.12%2.63%

Часто задаваемые вопросы

OILT and COPP have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPP has higher volatility (12.84%) compared to OILT (7.30%). In terms of maximum drawdown, OILT dropped -35.21% vs COPP's -44.37%.

On 1-year performance, COPP leads with 64.25% vs 35.09% for OILT. On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OILT has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPP has performed better with a 64.25% return vs 35.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

OILT has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.26% for COPP.

OILT is categorized as Energy Equities, while COPP is Copper. OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: Texas Capital and Sprott. Their fees differ too: 0.35% for OILT and 0.65% for COPP.

COPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILT и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор