PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILK с XEG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).

OILK и XEG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OILK и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILK и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		42.24%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		35.05%22.32%5.07%5.87%42.99%85.07%-33.10%14.42%-32.72%-5.04%
Разные валюты инструментов

OILK торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 42.24%, что значительно выше, чем у XEG.TO с доходностью 40.12%.

OILK

1 день
-2.66%
1 месяц
17.31%
С начала года
42.24%
6 месяцев
33.80%
1 год
25.27%
3 года*
12.28%
5 лет*
17.11%
10 лет*
—

XEG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
11.75%
С начала года
40.12%
6 месяцев
50.59%
1 год
63.02%
3 года*
25.75%
5 лет*
30.13%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с ERTH
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZLB.TO

Сравнение комиссий OILK и XEG.TO

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.61%.

OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Доходность на риск

OILK vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKXEG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.36

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.89

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.42

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

3.15

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

12.79

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKXEG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.36

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.97

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.20

-0.13

Корреляция

Корреляция между OILK и XEG.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и XEG.TO

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XEG.TO в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		4.30%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.80%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Просадки

Сравнение просадок OILK и XEG.TO

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -90.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и XEG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

OILKXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-87.74%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-20.69%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-28.42%

-6.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-79.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-4.81%

-9.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.08%

-29.35%

-3.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.87%

5.79%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и XEG.TO

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 12.71% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILKXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.71%

5.04%

+7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

15.18%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.06%

26.81%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

31.37%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.00%

36.37%

-0.37%