PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с ZLB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEG.TO с ZLB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO).

XEG.TO и ZLB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. ZLB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 21 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и ZLB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEG.TO и ZLB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		36.64%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.94%20.31%15.20%9.29%-0.46%22.81%1.39%21.80%-2.87%10.96%

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 36.64%, что значительно выше, чем у ZLB.TO с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции ZLB.TO по среднегодовой доходности: 12.57% против 10.18% соответственно.

XEG.TO

1 день
-3.73%
1 месяц
9.34%
С начала года
36.64%
6 месяцев
44.62%
1 год
52.59%
3 года*
25.34%
5 лет*
31.83%
10 лет*
12.57%

ZLB.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-2.58%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.03%
1 год
15.64%
3 года*
13.06%
5 лет*
11.69%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с ZLB.TO:
ZLB.TO с VDY.TOZLB.TO с XIU.TOZLB.TO с XDIV.TOZLB.TO с XMW.TOZLB.TO с XBAL.TOZLB.TO с XUT.TOZLB.TO с XUU-U.TO

Сравнение комиссий XEG.TO и ZLB.TO

XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZLB.TO в 0.39%.

XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF

Доходность на риск

XEG.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZLB.TO
Ранг доходности на риск ZLB.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLB.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLB.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLB.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLB.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOZLB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.50

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.01

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.45

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

8.28

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. ZLB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа ZLB.TO равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и ZLB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOZLB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.50

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.84

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.12

-0.85

Корреляция

Корреляция между XEG.TO и ZLB.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и ZLB.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности ZLB.TO в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.80%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
ZLB.TO
BMO Low Volatility Canadian Equity ETF		1.91%1.93%2.28%2.56%2.56%2.29%2.72%2.34%2.65%2.42%2.82%2.25%

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и ZLB.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и ZLB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEG.TOZLB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-33.96%

-53.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.69%

-6.53%

-14.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-13.04%

-15.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-33.96%

-45.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-2.58%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-2.51%

-26.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

1.94%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и ZLB.TO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZLB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEG.TOZLB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

3.63%

+3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

7.65%

+7.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.26%

10.47%

+15.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.50%

9.56%

+18.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.32%

12.19%

+21.13%