PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILK с TBUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILK с TBUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) and TBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index, while TBUX is a Ultrashort Bond fund actively managed by T. Rowe Price. OILK is passively managed, while TBUX is actively managed. Over the past 3 years, OILK returned 19.03%/yr vs 5.85%/yr for TBUX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. OILK charges 0.68%/yr vs 0.17%/yr for TBUX.

Доходность

Сравнение доходности OILK и TBUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 64.22%, что значительно выше, чем у TBUX с доходностью 1.65%.

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—

TBUX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.65%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.77%
3 года*
5.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILK и TBUX

2026 (YTD)20252024202320222021
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%3.61%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		1.65%5.37%6.38%6.39%-0.13%-0.22%

Correlation

The correlation between OILK and TBUX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

-0.05

Over the past year, the inverse relationship between OILK and TBUX has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов OILK и TBUX

Секторы
OILK
TBUX

Потребительский циклический сектор

100.0%
14.3%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.2%

Потребительский защитный сектор

-

5.5%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.5%

Здравоохранение

-

5.0%

Промышленность

-

3.5%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

52.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Потребительский циклический сектор

OILK
100.0%
TBUX
14.3%

Сырьевые материалы

OILK

-

TBUX
1.3%

Коммуникационные услуги

OILK

-

TBUX
15.2%

Потребительский защитный сектор

OILK

-

TBUX
5.5%

Энергетика

OILK

-

TBUX
0.6%

Финансовые услуги

OILK

-

TBUX
0.5%

Здравоохранение

OILK

-

TBUX
5.0%

Промышленность

OILK

-

TBUX
3.5%

Недвижимость

OILK

-

TBUX
0.2%

Технологии

OILK

-

TBUX
52.7%

Коммунальные услуги

OILK

-

TBUX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS
Часто сравнивают с TBUX:
TBUX с USTBTBUX с PULSTBUX с BINCTBUX с CSHITBUX с PAAATBUX с NEARTBUX с TRBFX

Доходность на риск

OILK vs. TBUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
TBUX
Ранг доходности на риск TBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBUX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBUX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c TBUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILKTBUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

7.13

-5.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

14.36

-11.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

3.08

-1.74

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.42

39.71

-36.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

170.19

-163.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILK vs. TBUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа TBUX равного 7.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и TBUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILKTBUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

7.13

-5.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

3.89

-3.77

Просадки

Сравнение просадок OILK и TBUX

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, что больше максимальной просадки TBUX в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и TBUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILKTBUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-1.79%

-81.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-0.12%

-17.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.42%

-0.33%

-23.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-0.04%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.61%

-0.28%

-32.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

0.03%

+8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и TBUX

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что OILK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILKTBUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.44%

0.19%

+10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.26%

0.43%

+22.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.75%

0.67%

+28.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.12%

1.07%

+29.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.97%

1.07%

+34.90%

Сравнение комиссий OILK и TBUX

OILK берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TBUX в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и TBUX

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности TBUX в 4.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%
TBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF		4.48%4.67%5.39%4.66%2.58%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILK and TBUX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to TBUX (0.19%). In terms of maximum drawdown, OILK dropped -83.76% vs TBUX's -1.79%.

On 3-year performance, OILK leads with 19.03% vs 5.85% for TBUX. On fees, TBUX is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TBUX has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OILK has performed better with a 19.03% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TBUX is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.68% for OILK.

OILK has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 4.48% for TBUX.

OILK is categorized as Oil & Gas, while TBUX is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.68% for OILK and 0.17% for TBUX.

TBUX currently has the higher Sharpe Ratio (7.13 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILK и TBUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор