PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILK с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILK и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILK и QLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
46.13%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%
QLD
ProShares Ultra QQQ
-13.35%30.36%42.82%117.72%-60.52%54.67%88.90%81.69%-8.31%70.34%

Доходность по периодам

С начала года, OILK показывает доходность 46.13%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%.


OILK

1 день
-4.10%
1 месяц
25.62%
С начала года
46.13%
6 месяцев
36.81%
1 год
28.65%
3 года*
13.30%
5 лет*
17.74%
10 лет*

QLD

1 день
6.72%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-13.35%
6 месяцев
-11.03%
1 год
37.53%
3 года*
35.41%
5 лет*
15.27%
10 лет*
29.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

ProShares Ultra QQQ

Сравнение комиссий OILK и QLD

OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.


Доходность на риск

OILK vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 3737
Ранг коэф-та Мартина

QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILK c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILKQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.84

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.49

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.27

4.88

-1.62

OILK vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILK на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILK и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILKQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.53

-0.45

Корреляция

Корреляция между OILK и QLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILK и QLD

Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности QLD в 0.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF
2.67%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок OILK и QLD

Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и QLD.


Загрузка...

Показатели просадок


OILKQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.76%

-83.13%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-25.13%

+7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.69%

-63.68%

+28.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-20.10%

+8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.09%

-18.30%

-14.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

7.67%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OILK и QLD

Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 12.23%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OILKQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.23%

12.96%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.23%

25.55%

-5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.05%

44.91%

-15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.85%

44.77%

-14.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.99%

44.47%

-8.48%