Сравнение OILK с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
OILK и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OILK - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Фонд был запущен 26 сент. 2016 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OILK и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OILK и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 46.13% | -11.86% | 8.18% | -0.97% | 27.57% | 63.71% | -61.09% | 30.48% | -20.40% | 2.82% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -13.35% | 30.36% | 42.82% | 117.72% | -60.52% | 54.67% | 88.90% | 81.69% | -8.31% | 70.34% |
Доходность по периодам
С начала года, OILK показывает доходность 46.13%, что значительно выше, чем у QLD с доходностью -13.35%.
OILK
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- 25.62%
- С начала года
- 46.13%
- 6 месяцев
- 36.81%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 6.72%
- 1 месяц
- -10.26%
- С начала года
- -13.35%
- 6 месяцев
- -11.03%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 35.41%
- 5 лет*
- 15.27%
- 10 лет*
- 29.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OILK и QLD
OILK берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
OILK vs. QLD — Ранг доходности на риск
OILK
QLD
Сравнение OILK c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OILK | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.84 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.43 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.49 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 4.88 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OILK | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.84 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.34 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.53 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между OILK и QLD составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILK и QLD
Дивидендная доходность OILK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF | 2.67% | 4.79% | 3.11% | 5.80% | 17.32% | 68.82% | 0.13% | 0.94% | 0.58% | 6.17% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок OILK и QLD
Максимальная просадка OILK за все время составила -83.76%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILK и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OILK | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.76% | -83.13% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -25.13% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.69% | -63.68% | +28.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -20.10% | +8.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.09% | -18.30% | -14.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 7.67% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILK и QLD
Текущая волатильность для ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) составляет 12.23%, в то время как у ProShares Ultra QQQ (QLD) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что OILK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OILK | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.23% | 12.96% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.23% | 25.55% | -5.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.05% | 44.91% | -15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 44.77% | -14.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.99% | 44.47% | -8.48% |