PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILGX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности OILGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%-0.83%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с FRIAX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий OILGX и SWLGX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

OILGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.17

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

4.02

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.70

-0.15

Корреляция

Корреляция между OILGX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и SWLGX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и SWLGX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-32.69%

-21.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-16.16%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-32.69%

-7.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-13.03%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-7.13%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

4.69%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и SWLGX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.96% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.73%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

12.40%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

22.57%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

21.52%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

22.81%

-0.81%