PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OILGX с OIIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OILGX и OIIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Optimum International Fund (OIIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и OIIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%
OIIEX
Optimum International Fund
-1.02%25.99%8.41%17.37%-23.04%8.52%12.57%19.60%-13.98%30.46%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у OIIEX с доходностью -1.02%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции OIIEX по среднегодовой доходности: 15.36% против 7.78% соответственно.


OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%

OIIEX

1 день
2.50%
1 месяц
-7.86%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
2.22%
1 год
18.81%
3 года*
13.32%
5 лет*
4.33%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Optimum Large Cap Growth Fund

Optimum International Fund

Сравнение комиссий OILGX и OIIEX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии OIIEX в 1.04%.


Доходность на риск

OILGX vs. OIIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина

OIIEX
Ранг доходности на риск OIIEX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIIEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIIEX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIIEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIIEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c OIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Optimum International Fund (OIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OILGXOIIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.20

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.65

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.50

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

5.76

-1.47

OILGX vs. OIIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа OIIEX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и OIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OILGXOIIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.20

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.46

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.35

+0.21

Корреляция

Корреляция между OILGX и OIIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и OIIEX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности OIIEX в 1.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
OIIEX
Optimum International Fund
1.41%1.40%1.62%1.37%3.08%15.53%3.16%2.10%8.98%2.06%1.16%0.80%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и OIIEX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что меньше максимальной просадки OIIEX в -58.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и OIIEX.


Загрузка...

Показатели просадок


OILGXOIIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-58.10%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-11.93%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-37.09%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

-37.43%

-2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-9.31%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-12.52%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.11%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и OIIEX

Текущая волатильность для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) составляет 6.96%, в то время как у Optimum International Fund (OIIEX) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что OILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OILGXOIIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

7.82%

-0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

11.52%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

16.79%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

16.58%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

17.03%

+4.97%