PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILGX с OIFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILGX с OIFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Optimum Fixed Income Fund (OIFIX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. OIFIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности OILGX и OIFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Optimum Fixed Income Fund (OIFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и OIFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%
OIFIX
Optimum Fixed Income Fund		-0.36%7.64%1.49%5.90%-13.96%-1.78%11.14%8.63%-0.70%4.50%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у OIFIX с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции OILGX превзошли акции OIFIX по среднегодовой доходности: 15.36% против 2.11% соответственно.

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%

OIFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.01%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

Optimum Fixed Income Fund

Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с VUGOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с FRIAX
Часто сравнивают с OIFIX:
OIFIX с VOOOIFIX с TIBDXOIFIX с AAIIXOIFIX с BCPIXOIFIX с DDVIXOIFIX с AMFIXOIFIX с CXHYX

Сравнение комиссий OILGX и OIFIX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии OIFIX в 0.80%.

OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
OIFIX
Optimum Fixed Income Fund

Доходность на риск

OILGX vs. OIFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OIFIX
Ранг доходности на риск OIFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIFIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIFIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIFIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIFIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIFIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c OIFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Optimum Fixed Income Fund (OIFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGXOIFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.96

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.56

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

4.65

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. OIFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIFIX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и OIFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILGXOIFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.01

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.44

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.88

-0.33

Корреляция

Корреляция между OILGX и OIFIX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и OIFIX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности OIFIX в 3.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
OIFIX
Optimum Fixed Income Fund		3.87%3.86%3.97%3.23%3.42%2.21%6.88%3.22%2.43%2.50%2.17%3.24%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и OIFIX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что больше максимальной просадки OIFIX в -19.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и OIFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILGXOIFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-19.46%

-34.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-2.90%

-12.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-19.30%

-20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

-19.46%

-20.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-2.58%

-9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-2.94%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

0.97%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и OIFIX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что OILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILGXOIFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

1.68%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

2.56%

+10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

4.47%

+18.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

5.87%

+17.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

4.85%

+17.15%