PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIFIX с BCPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIFIX с BCPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX).

OIFIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. BCPIX управляется Brandes. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности OIFIX и BCPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIFIX и BCPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIFIX
Optimum Fixed Income Fund		-0.36%7.64%1.49%5.90%-13.96%-1.78%11.14%8.63%-0.70%4.50%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		-0.32%6.71%1.98%6.70%-10.78%-0.34%5.77%6.65%-0.45%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, OIFIX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у BCPIX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции OIFIX превзошли акции BCPIX по среднегодовой доходности: 2.11% против 1.93% соответственно.

OIFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.60%
1 год
4.01%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.05%
10 лет*
2.11%

BCPIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.41%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.88%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Fixed Income Fund

Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Часто сравнивают с OIFIX:
OIFIX с VOOOIFIX с TIBDXOIFIX с AAIIXOIFIX с AMFIXOIFIX с OILGXOIFIX с CXHYXOIFIX с DDVIX
Часто сравнивают с BCPIX:
BCPIX с JCPUXBCPIX с AAIIXBCPIX с GUGAXBCPIX с EINFXBCPIX с NPCTBCPIX с ARINXBCPIX с AMFIX

Сравнение комиссий OIFIX и BCPIX

OIFIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии BCPIX в 0.30%.

OIFIX
Optimum Fixed Income Fund
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund

Доходность на риск

OIFIX vs. BCPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIFIX
Ранг доходности на риск OIFIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIFIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIFIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIFIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIFIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIFIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BCPIX
Ранг доходности на риск BCPIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCPIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCPIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCPIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCPIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCPIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIFIX c BCPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) и Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIFIXBCPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.93

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.61

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

4.79

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIFIX vs. BCPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIFIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCPIX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIFIX и BCPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIFIXBCPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.93

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.18

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.47

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.33

+0.55

Корреляция

Корреляция между OIFIX и BCPIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIFIX и BCPIX

Дивидендная доходность OIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности BCPIX в 4.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIFIX
Optimum Fixed Income Fund		3.87%3.86%3.97%3.23%3.42%2.21%6.88%3.22%2.43%2.50%2.17%3.24%
BCPIX
Brandes Core Plus Fixed Income Fund		4.09%4.32%3.67%2.91%2.54%1.89%1.76%2.77%2.90%2.49%2.84%2.72%

Просадки

Сравнение просадок OIFIX и BCPIX

Максимальная просадка OIFIX за все время составила -19.46%, что меньше максимальной просадки BCPIX в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIFIX и BCPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIFIXBCPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-22.43%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.58%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-15.19%

-4.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.46%

-15.19%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.87%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.94%

-4.28%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.87%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OIFIX и BCPIX

Optimum Fixed Income Fund (OIFIX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Brandes Core Plus Fixed Income Fund (BCPIX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что OIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIFIXBCPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.43%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.56%

2.37%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

3.97%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

5.06%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

4.16%

+0.69%