PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILGX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OILGX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

OILGX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности OILGX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OILGX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		-8.52%15.97%49.90%41.16%-34.69%17.88%33.81%31.34%-0.80%32.46%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, OILGX показывает доходность -8.52%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции OILGX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.36% против 16.68% соответственно.

OILGX

1 день
3.93%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-8.52%
6 месяцев
-7.46%
1 год
17.75%
3 года*
25.17%
5 лет*
11.11%
10 лет*
15.36%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Large Cap Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с OILGX:
OILGX с WLGAXOILGX с VOOOILGX с FSPGXOILGX с SCHGOILGX с VOOGOILGX с VUGOILGX с FRIAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий OILGX и ADX

OILGX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

OILGX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILGX
Ранг доходности на риск OILGX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILGX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILGX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILGX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILGXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.47

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.18

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.31

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.56

-1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

11.81

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILGX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILGX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILGXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.47

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.89

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.09

+0.46

Корреляция

Корреляция между OILGX и ADX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILGX и ADX

Дивидендная доходность OILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OILGX
Optimum Large Cap Growth Fund		15.36%14.05%20.62%11.50%4.95%14.42%7.72%2.98%14.76%18.13%3.68%10.49%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок OILGX и ADX

Максимальная просадка OILGX за все время составила -54.28%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILGX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

OILGXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.28%

-71.60%

+17.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.31%

-11.12%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.97%

-25.07%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.97%

-37.17%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.99%

-4.36%

-7.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-23.22%

+14.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

2.41%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности OILGX и ADX

Optimum Large Cap Growth Fund (OILGX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.96% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OILGXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

6.64%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

10.77%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.88%

18.76%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.41%

17.23%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

17.96%

+4.04%