Сравнение OILD с IEZ
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and IEZ (iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while IEZ is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -45.55%/yr vs 15.70%/yr for IEZ. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 0.42%/yr for IEZ.
Доходность
Сравнение доходности OILD и IEZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -52.45%, что значительно ниже, чем у IEZ с доходностью 33.32%.
OILD
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 26.30%
- С начала года
- -52.45%
- 6 месяцев
- -53.18%
- 1 год
- -61.71%
- 3 года*
- -45.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEZ
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -12.99%
- С начала года
- 33.32%
- 6 месяцев
- 33.77%
- 1 год
- 64.80%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- -1.46%
Сравнение доходности по годам OILD и IEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -52.45% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -90.32% | 3.83% |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 33.32% | 7.51% | -8.15% | 4.43% | 65.73% | -13.97% |
Correlation
The correlation between OILD and IEZ is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г. | -0.85 |
The correlation between OILD and IEZ shifts across timeframes, from -0.85 (all time) to -0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов OILD и IEZ
Секторы
OILD
IEZ
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
OILD
IEZ
Сырьевые материалы
OILD
-
IEZ
-
Коммуникационные услуги
OILD
-
IEZ
-
Потребительский циклический сектор
OILD
-
IEZ
-
Потребительский защитный сектор
OILD
-
IEZ
-
Финансовые услуги
OILD
-
IEZ
-
Здравоохранение
OILD
-
IEZ
-
Промышленность
OILD
-
IEZ
Недвижимость
OILD
-
IEZ
-
Технологии
OILD
-
IEZ
-
Коммунальные услуги
OILD
-
IEZ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. IEZ — Ранг доходности на риск
OILD
IEZ
Сравнение OILD c IEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | IEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.36 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.35 | -5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 15.22 | -16.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и IEZ
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки IEZ в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и IEZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -92.52% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -14.97% | -59.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | -40.25% | -48.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.45% | -56.00% | -42.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.67% | -48.26% | -40.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.45% | 4.27% | +40.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и IEZ
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.45% по сравнению с iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF (IEZ) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | IEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.45% | 9.89% | +11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.41% | 20.84% | +28.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.59% | 29.51% | +33.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.37% | 36.32% | +43.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.37% | 41.52% | +37.85% |
Сравнение комиссий OILD и IEZ
OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IEZ в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и IEZ
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 1.24% | 1.87% | 1.76% | 0.97% | 0.65% | 1.20% | 2.07% | 2.28% | 1.81% | 3.42% | 0.91% | 2.40% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and IEZ have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.45%) compared to IEZ (9.89%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs IEZ's -92.52%.
On 3-year performance, IEZ leads with 15.70% vs -45.55% for OILD. On fees, IEZ is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IEZ has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IEZ has performed better with a 15.70% return vs -45.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IEZ is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.
IEZ has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.00% for OILD.
OILD is categorized as Inverse Equities, while IEZ is Energy Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while IEZ tracks Dow Jones U.S. Select Oil Equipment & Services Index. They also come from different issuers: REX and iShares. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.42% for IEZ.
IEZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и IEZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор