Сравнение OILD с FLYD
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds from REX - OILD tracks the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%) while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.01%/yr vs -56.28%/yr for FLYD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -51.09%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью -30.35%.
OILD
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- -51.09%
- 6 месяцев
- -52.16%
- 1 год
- -62.90%
- 3 года*
- -44.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLYD
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -24.33%
- С начала года
- -30.35%
- 6 месяцев
- -26.65%
- 1 год
- -55.29%
- 3 года*
- -56.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -51.09% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -56.14% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -30.35% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
Correlation
The correlation between OILD and FLYD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.23 |
The correlation between OILD and FLYD shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов OILD и FLYD
Секторы
OILD
FLYD
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
OILD
FLYD
-
Сырьевые материалы
OILD
-
FLYD
-
Коммуникационные услуги
OILD
-
FLYD
Потребительский циклический сектор
OILD
-
FLYD
Потребительский защитный сектор
OILD
-
FLYD
-
Финансовые услуги
OILD
-
FLYD
-
Здравоохранение
OILD
-
FLYD
-
Промышленность
OILD
-
FLYD
Недвижимость
OILD
-
FLYD
Технологии
OILD
-
FLYD
Коммунальные услуги
OILD
-
FLYD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. FLYD — Ранг доходности на риск
OILD
FLYD
Сравнение OILD c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -1.01 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -2.07 | +0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и FLYD
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -98.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -98.45% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -55.15% | -19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.76% | -94.61% | +6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.41% | -98.39% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.69% | -83.26% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.80% | 30.03% | +14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и FLYD
Текущая волатильность для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) составляет 21.07%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 26.01%. Это указывает на то, что OILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.07% | 26.01% | -4.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.80% | 62.95% | -13.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.31% | 75.71% | -13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.36% | 83.83% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.36% | 83.83% | -4.47% |
Сравнение комиссий OILD и FLYD
И OILD, и FLYD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и FLYD
Ни OILD, ни FLYD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OILD and FLYD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (26.01%) compared to OILD (21.07%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs FLYD's -98.45%.
On 3-year performance, OILD leads with -44.01% vs -56.28% for FLYD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, OILD has been the lower-risk option at 21.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OILD has performed better with a -44.01% return vs -56.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and FLYD have the same expense ratio: 0.95% per year.
OILD and FLYD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор