PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OILD с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с FENY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -46.96%/yr vs 17.20%/yr for FENY. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности OILD и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -58.73%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.72%.

OILD

1 день
6.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-58.73%
6 месяцев
-55.65%
1 год
-72.39%
3 года*
-46.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

FENY

1 день
-2.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
29.72%
6 месяцев
26.87%
1 год
45.44%
3 года*
17.20%
5 лет*
20.01%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и FENY

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-58.73%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%5.20%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		29.72%7.27%6.62%-0.04%62.94%-5.96%

Correlation

The correlation between OILD and FENY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

-0.99

The correlation between OILD and FENY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILD и FENY

Секторы
OILD
FENY

Энергетика

100.0%
99.7%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

OILD
100.0%
FENY
99.7%

Сырьевые материалы

OILD

-

FENY
0.2%

Коммуникационные услуги

OILD

-

FENY

-

Потребительский циклический сектор

OILD

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

OILD

-

FENY

-

Финансовые услуги

OILD

-

FENY

-

Здравоохранение

OILD

-

FENY

-

Промышленность

OILD

-

FENY
0.1%

Недвижимость

OILD

-

FENY

-

Технологии

OILD

-

FENY

-

Коммунальные услуги

OILD

-

FENY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с YXIOILD с DRIPOILD с BOILOILD с MSFD
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

OILD vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OILDFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
2.24

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
2.86

-5.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.36

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.87

-4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

11.27

-12.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OILD vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OILDFENYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.19

2.24

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.75

0.19

-0.94

Просадки

Сравнение просадок OILD и FENY

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-74.35%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-76.02%

-11.78%

-64.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-88.53%

-21.47%

-67.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.66%

-8.16%

-90.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.65%

-23.11%

-65.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.05%

4.04%

+43.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и FENY

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.87% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.87%

7.17%

+14.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.61%

16.32%

+32.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.20%

20.39%

+40.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.39%

26.47%

+52.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.39%

29.79%

+49.60%

Сравнение комиссий OILD и FENY

OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и FENY

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.46%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILD and FENY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (21.87%) compared to FENY (7.17%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs FENY's -74.35%.

On 3-year performance, FENY leads with 17.20% vs -46.96% for OILD. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 7.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FENY has performed better with a 17.20% return vs -46.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.

FENY has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while FENY is Energy Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while FENY tracks MSCI USA IMI Energy Index. They also come from different issuers: REX and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.08% for FENY.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор