PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OILD с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OILD с FENY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and FENY (Fidelity MSCI Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while FENY is a Energy Equities fund tracking the MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OILD returned -44.86%/yr vs 15.83%/yr for FENY. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. OILD charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for FENY.

Доходность

Сравнение доходности OILD и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OILD показывает доходность -60.48%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 30.91%.

OILD

1 день
-4.32%
1 месяц
-17.09%
6 месяцев
-52.19%
С начала года
-60.48%
1 год
-67.80%
3 года*
-44.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

FENY

1 день
1.23%
1 месяц
6.20%
6 месяцев
22.50%
С начала года
30.91%
1 год
37.68%
3 года*
15.83%
5 лет*
23.24%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OILD и FENY

2026 (YTD)20252024202320222021
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		-60.48%-41.67%-14.58%-19.58%-90.32%3.83%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		30.91%7.27%6.62%-0.04%62.94%-5.72%

Correlation

The correlation between OILD and FENY is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

-0.99

The correlation between OILD and FENY has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OILD и FENY

Секторы
OILD
FENY

Энергетика

100.0%
77.7%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.1%

Энергетика

OILD
100.0%
FENY
77.7%

Сырьевые материалы

OILD

-

FENY
0.1%

Коммуникационные услуги

OILD

-

FENY

-

Потребительский циклический сектор

OILD

-

FENY

-

Потребительский защитный сектор

OILD

-

FENY

-

Финансовые услуги

OILD

-

FENY

-

Здравоохранение

OILD

-

FENY

-

Промышленность

OILD

-

FENY
0.1%

Недвижимость

OILD

-

FENY

-

Технологии

OILD

-

FENY

-

Коммунальные услуги

OILD

-

FENY
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Часто сравнивают с OILD:
OILD с OILUOILD с NRGDOILD с CARDOILD с SCOOILD с MSFDOILD с YXIOILD с DRIP
Часто сравнивают с FENY:
FENY с XLEFENY с VDEFENY с FSENXFENY с IYEFENY с FNARXFENY с SCHDFENY с IEO

Доходность на риск

OILD vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OILD c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OILDFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.82

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.05
2.39

-4.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.30

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.53

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

6.85

-8.28

OILD vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OILD на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OILD и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OILD и FENY

Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и FENY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OILDFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.90%

-74.35%

-24.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

-14.96%

-59.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.48%

-21.47%

-64.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-69.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.71%

-7.32%

-91.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.81%

-23.00%

-65.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.48%

5.51%

+41.97%

Волатильность

Сравнение волатильности OILD и FENY

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 20.02% по сравнению с Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OILDFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.02%

6.11%

+13.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.82%

16.44%

+33.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.06%

20.83%

+42.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.21%

26.31%

+52.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.21%

29.78%

+49.43%

Сравнение комиссий OILD и FENY

OILD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OILD и FENY

OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FENY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF		2.43%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
OILD
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OILD and FENY have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILD has higher volatility (20.02%) compared to FENY (6.11%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs FENY's -74.35%.

On 3-year performance, FENY leads with 15.83% vs -44.86% for OILD. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FENY has been the lower-risk option at 6.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FENY has performed better with a 15.83% return vs -44.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for OILD.

FENY has the higher dividend yield at 2.43%, compared with 0.00% for OILD.

OILD is categorized as Inverse Equities, while FENY is Energy Equities. OILD tracks Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while FENY tracks MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. They also come from different issuers: REX and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for OILD and 0.08% for FENY.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OILD и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор