Сравнение OILD с EIPX
OILD (MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - OILD is a Inverse Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production Index (-300%), while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. OILD is passively managed, while EIPX is actively managed. Over the past 3 years, OILD returned -45.55%/yr vs 21.25%/yr for EIPX. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности OILD и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OILD показывает доходность -52.45%, что значительно ниже, чем у EIPX с доходностью 20.93%.
OILD
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 26.30%
- С начала года
- -52.45%
- 6 месяцев
- -53.18%
- 1 год
- -61.71%
- 3 года*
- -45.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 20.93%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OILD и EIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | -52.45% | -41.67% | -14.58% | -19.58% | -0.86% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 20.93% | 11.44% | 19.11% | 10.74% | 1.77% |
Correlation
The correlation between OILD and EIPX is -0.81, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г. | -0.85 |
The correlation between OILD and EIPX has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов OILD и EIPX
Секторы
OILD
EIPX
Энергетика
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
OILD
EIPX
Сырьевые материалы
OILD
-
EIPX
-
Коммуникационные услуги
OILD
-
EIPX
-
Потребительский циклический сектор
OILD
-
EIPX
-
Потребительский защитный сектор
OILD
-
EIPX
-
Финансовые услуги
OILD
-
EIPX
-
Здравоохранение
OILD
-
EIPX
-
Промышленность
OILD
-
EIPX
Недвижимость
OILD
-
EIPX
-
Технологии
OILD
-
EIPX
Коммунальные услуги
OILD
-
EIPX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OILD vs. EIPX — Ранг доходности на риск
OILD
EIPX
Сравнение OILD c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OILD | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.41 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 5.27 | -6.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 16.25 | -17.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OILD и EIPX
Максимальная просадка OILD за все время составила -98.90%, что больше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OILD и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OILD | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.90% | -15.43% | -83.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -5.17% | -69.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.53% | -15.43% | -73.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.45% | -3.41% | -95.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.67% | -2.29% | -86.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.45% | 1.67% | +42.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности OILD и EIPX
MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD) имеет более высокую волатильность в 21.45% по сравнению с FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что OILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OILD | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.45% | 3.61% | +17.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.41% | 8.44% | +40.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.59% | 11.17% | +51.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.37% | 15.02% | +64.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.37% | 15.02% | +64.35% |
Сравнение комиссий OILD и EIPX
И OILD, и EIPX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OILD и EIPX
OILD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.70% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
OILD MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OILD and EIPX have a correlation of -0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILD has higher volatility (21.45%) compared to EIPX (3.61%). In terms of maximum drawdown, OILD dropped -98.90% vs EIPX's -15.43%.
On 3-year performance, EIPX leads with 21.25% vs -45.55% for OILD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EIPX has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EIPX has performed better with a 21.25% return vs -45.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OILD and EIPX have the same expense ratio: 0.95% per year.
EIPX has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.00% for OILD.
OILD is categorized as Inverse Equities, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: REX and First Trust.
EIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OILD и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор