Сравнение OIIEX с IVOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. IVOIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и IVOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и IVOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -1.02% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 0.24% | 8.91% | 9.08% | 17.95% | -14.67% | 25.76% | 8.17% | 26.84% | -4.27% | 12.28% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у IVOIX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям IVOIX по среднегодовой доходности: 7.78% против 9.80% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 7.78%
IVOIX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- 9.51%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и IVOIX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IVOIX в 0.83%.
Доходность на риск
OIIEX vs. IVOIX — Ранг доходности на риск
OIIEX
IVOIX
Сравнение OIIEX c IVOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | IVOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.56 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.92 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.67 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 2.62 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.56 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и IVOIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и IVOIX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности IVOIX в 15.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.41% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
IVOIX Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund | 15.69% | 15.79% | 11.69% | 5.43% | 4.44% | 3.50% | 1.75% | 2.05% | 4.31% | 1.42% | 1.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и IVOIX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки IVOIX в -41.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и IVOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -41.17% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -13.95% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -21.87% | -15.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -41.17% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.31% | -7.98% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -4.99% | -7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.56% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и IVOIX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Delaware Ivy Mid Cap Income Opportunities Fund (IVOIX) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | IVOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 5.06% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 9.69% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 18.18% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 17.41% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 19.01% | -1.98% |