Сравнение OIIEX с DEVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX).
OIIEX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 1 авг. 2003 г.. DEVLX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 24 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности OIIEX и DEVLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIIEX и DEVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | -3.43% | 25.99% | 8.41% | 17.37% | -23.04% | 8.52% | 12.57% | 19.60% | -13.98% | 30.46% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 3.11% | 7.66% | 10.87% | 9.22% | -12.46% | 33.85% | -0.79% | 27.85% | -17.70% | 11.69% |
Доходность по периодам
С начала года, OIIEX показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у DEVLX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции OIIEX уступали акциям DEVLX по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.78% соответственно.
OIIEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -11.52%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 12.39%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 7.51%
DEVLX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIIEX и DEVLX
OIIEX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии DEVLX в 1.11%.
Доходность на риск
OIIEX vs. DEVLX — Ранг доходности на риск
OIIEX
DEVLX
Сравнение OIIEX c DEVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum International Fund (OIIEX) и Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIIEX | DEVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 4.11 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIIEX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.27 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.38 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.52 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между OIIEX и DEVLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIIEX и DEVLX
Дивидендная доходность OIIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DEVLX в 13.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIIEX Optimum International Fund | 1.45% | 1.40% | 1.62% | 1.37% | 3.08% | 15.53% | 3.16% | 2.10% | 8.98% | 2.06% | 1.16% | 0.80% |
DEVLX Delaware Small Cap Value Fund | 13.34% | 13.76% | 12.67% | 7.54% | 4.37% | 4.43% | 1.37% | 4.29% | 8.80% | 1.34% | 0.52% | 7.01% |
Просадки
Сравнение просадок OIIEX и DEVLX
Максимальная просадка OIIEX за все время составила -58.10%, примерно равная максимальной просадке DEVLX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIIEX и DEVLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIIEX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -60.08% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -13.91% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.09% | -24.80% | -12.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -46.48% | +9.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -8.37% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.52% | -8.32% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.58% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIIEX и DEVLX
Optimum International Fund (OIIEX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Delaware Small Cap Value Fund (DEVLX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что OIIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIIEX | DEVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.26% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 11.61% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 21.22% | -4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 21.05% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 23.48% | -6.46% |