Сравнение OIH с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
OIH и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OIH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Oil Services 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OIH и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIH и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 39.12% | 6.81% | -10.53% | 3.20% | 66.17% | 21.22% | -41.19% | -3.54% | -45.03% | -19.66% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 38.25% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OIH показывает доходность 39.12%, а PSCE немного ниже – 38.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIH имеют среднегодовую доходность -1.01%, а акции PSCE немного впереди с -0.97%.
OIH
- 1 день
- -1.99%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 39.12%
- 6 месяцев
- 52.22%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 16.68%
- 10 лет*
- -1.01%
PSCE
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 38.25%
- 6 месяцев
- 38.44%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 14.19%
- 10 лет*
- -0.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIH и PSCE
OIH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
OIH vs. PSCE — Ранг доходности на риск
OIH
PSCE
Сравнение OIH c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIH | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.67 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.75 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 5.85 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIH | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | -0.09 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между OIH и PSCE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и PSCE
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности PSCE в 1.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.23% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.89% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок OIH и PSCE
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, примерно равная максимальной просадке PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIH | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -96.21% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -25.44% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | -45.42% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | -90.70% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.72% | -75.44% | +10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.75% | -58.66% | +9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.43% | 7.60% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и PSCE
VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIH | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 6.36% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.79% | 18.75% | +3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 35.63% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.48% | 38.13% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.49% | 43.44% | -0.95% |