PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIH с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIH с JPLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - OIH is a Energy Equities fund tracking the MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. OIH is passively managed, while JPLD is actively managed. Over the past year, OIH returned 99.03% vs 4.61% for JPLD. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. OIH charges 0.35%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности OIH и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIH показывает доходность 54.15%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.12%.

OIH

1 день
1.80%
1 месяц
-0.39%
С начала года
54.15%
6 месяцев
45.31%
1 год
99.03%
3 года*
19.96%
5 лет*
14.03%
10 лет*
-1.41%

JPLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIH и JPLD

2026 (YTD)202520242023
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		54.15%6.81%-10.53%-8.71%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.12%6.01%6.49%3.23%

Correlation

The correlation between OIH and JPLD is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов OIH и JPLD

Секторы
OIH
JPLD

Энергетика

98.0%
0.1%

Коммунальные услуги

1.8%
0.4%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Коммуникационные услуги

-

10.1%

Потребительский циклический сектор

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

13.7%

Здравоохранение

-

5.6%

Промышленность

-

0.1%

Недвижимость

-

7.8%

Технологии

-

7.4%

Энергетика

OIH
98.0%
JPLD
0.1%

Коммунальные услуги

OIH
1.8%
JPLD
0.4%

Сырьевые материалы

OIH

-

JPLD
1.4%

Коммуникационные услуги

OIH

-

JPLD
10.1%

Потребительский циклический сектор

OIH

-

JPLD
1.6%

Потребительский защитный сектор

OIH

-

JPLD
0.1%

Финансовые услуги

OIH

-

JPLD
13.7%

Здравоохранение

OIH

-

JPLD
5.6%

Промышленность

OIH

-

JPLD
0.1%

Недвижимость

OIH

-

JPLD
7.8%

Технологии

OIH

-

JPLD
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Oil Services ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с OIH:
OIH с XLEOIH с XOPOIH с XESOIH с IXCOIH с IYEOIH с BZ=FOIH с DIG
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

OIH vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIH
Ранг доходности на риск OIH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIH: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIH c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIHJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
3.17

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
5.18

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.66

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.44

4.61

+5.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.98

21.36

+4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIH vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIH на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPLD равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIH и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIHJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39

3.17

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

3.26

-3.25

Просадки

Сравнение просадок OIH и JPLD

Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIHJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.45%

-1.17%

-93.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-1.00%

-8.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.91%

-0.04%

-60.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.85%

-0.15%

-48.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

0.22%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности OIH и JPLD

VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что OIH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIHJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

0.37%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.40%

0.97%

+19.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.38%

1.47%

+27.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.80%

1.83%

+34.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.41%

1.83%

+40.58%

Сравнение комиссий OIH и JPLD

OIH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIH и JPLD

Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности JPLD в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIH
VanEck Vectors Oil Services ETF		1.11%1.71%2.01%1.36%0.95%0.98%1.23%2.10%2.13%2.60%1.40%2.39%

Часто задаваемые вопросы

OIH and JPLD have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIH has higher volatility (8.15%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, OIH dropped -94.45% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, OIH leads with 99.03% vs 4.61% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OIH has performed better with a 99.03% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.35% for OIH.

JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.11% for OIH.

OIH is categorized as Energy Equities, while JPLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: VanEck and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for OIH and 0.24% for JPLD.

OIH currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 3.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIH и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор