Сравнение OIH с GXPE
OIH (VanEck Vectors Oil Services ETF) and GXPE (Global X PureCap MSCI Energy ETF) are both Energy Equities funds - OIH tracks the MVIS US Listed Oil Services 25 Index while GXPE tracks the MSCI USA Energy PureCap Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OIH charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXPE.
Доходность
Сравнение доходности OIH и GXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OIH показывает доходность 54.15%, что значительно выше, чем у GXPE с доходностью 30.84%.
OIH
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 54.15%
- 6 месяцев
- 45.31%
- 1 год
- 99.03%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- -1.41%
GXPE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 30.84%
- 6 месяцев
- 28.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OIH и GXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 54.15% | 15.46% |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 30.84% | 4.62% |
Correlation
The correlation between OIH and GXPE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OIH vs. GXPE — Ранг доходности на риск
OIH
GXPE
Сравнение OIH c GXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) и Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIH | GXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIH | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 2.15 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок OIH и GXPE
Максимальная просадка OIH за все время составила -94.45%, что больше максимальной просадки GXPE в -12.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIH и GXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OIH | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.45% | -12.37% | -82.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.91% | -7.12% | -53.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.85% | -3.23% | -45.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OIH и GXPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OIH | GXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.38% | 20.38% | +9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.80% | 20.38% | +16.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.41% | 20.38% | +22.03% |
Сравнение комиссий OIH и GXPE
OIH берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXPE в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIH и GXPE
Дивидендная доходность OIH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности GXPE в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 0.92% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OIH VanEck Vectors Oil Services ETF | 1.11% | 1.71% | 2.01% | 1.36% | 0.95% | 0.98% | 1.23% | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.40% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
OIH and GXPE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for OIH.
OIH has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.92% for GXPE.
OIH tracks MVIS US Listed Oil Services 25 Index, while GXPE tracks MSCI USA Energy PureCap Index. They also come from different issuers: VanEck and Global X. Their fees differ too: 0.35% for OIH and 0.15% for GXPE.
Подберите оптимальное распределение для OIH и GXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор