PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIGAX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIGAX с VADAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

OIGAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 мар. 1996 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности OIGAX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIGAX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		-10.39%15.86%-1.85%20.93%-27.31%10.38%22.11%28.62%-19.53%26.61%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		-1.47%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, OIGAX показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции OIGAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 4.43% против 10.47% соответственно.

OIGAX

1 день
0.13%
1 месяц
-11.46%
С начала года
-10.39%
6 месяцев
-8.99%
1 год
3.18%
3 года*
3.64%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
4.43%

VADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.07%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с OIGAX:
OIGAX с SPYOIGAX с FZILXOIGAX с HNACXOIGAX с EFGOIGAX с FIGFXOIGAX с EFAOIGAX с PRNHX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий OIGAX и VADAX

OIGAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

OIGAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIGAX
Ранг доходности на риск OIGAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIGAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIGAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIGAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIGAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIGAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIGAXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.64

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.02

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.14

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.71

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.44

3.23

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIGAX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIGAX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа VADAX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIGAX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIGAXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.64

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.44

-0.08

Корреляция

Корреляция между OIGAX и VADAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIGAX и VADAX

Дивидендная доходность OIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.15%, что больше доходности VADAX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIGAX
Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A		49.15%44.04%11.27%11.59%0.00%13.52%14.72%0.84%1.08%0.59%1.02%0.87%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.36%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок OIGAX и VADAX

Максимальная просадка OIGAX за все время составила -67.43%, что больше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIGAX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIGAXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.43%

-60.27%

-7.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.61%

-12.61%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.41%

-21.74%

-18.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-39.32%

-1.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.14%

-7.89%

-7.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-7.13%

-10.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.78%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OIGAX и VADAX

Invesco Oppenheimer International Growth Fund Class A (OIGAX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что OIGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIGAXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

3.76%

+3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.67%

8.70%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

17.17%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.65%

16.27%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

18.53%

-0.16%