PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEJX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEJX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

OIEJX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEJX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		1.64%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

OIEJX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.35%
1 год
13.78%
3 года*
14.62%
5 лет*
10.50%
10 лет*
11.66%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund R6

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с JEPI
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с AVLVXTOWFX с APFWXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий OIEJX и TOWFX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6

Доходность на риск

OIEJX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEJX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEJXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.86

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.57

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

2.44

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

12.63

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEJX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEJXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.86

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.01

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.02

+0.75

Корреляция

Корреляция между OIEJX и TOWFX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и TOWFX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.94%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.94%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и TOWFX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEJXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-96.18%

+59.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-9.39%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.74%

-96.18%

+81.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-94.87%

+89.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-21.08%

+18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.81%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и TOWFX

JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Towpath Focus Fund (TOWFX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEJXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.22%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

6.79%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

12.04%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

1,084.26%

-1,069.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

971.22%

-954.45%