PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEJX с JPICX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIEJX с JPICX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIEJX (JPMorgan Equity Income Fund R6) and JPICX (JPMorgan California Tax Free Bond Fund) are both mutual funds - OIEJX is a Large Cap Value Equities fund managed by JPMorgan, while JPICX is a Municipal Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, OIEJX returned 12.32%/yr vs 1.52%/yr for JPICX. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. OIEJX charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for JPICX.

Доходность

Сравнение доходности OIEJX и JPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIEJX показывает доходность 10.14%, что значительно выше, чем у JPICX с доходностью 0.79%. За последние 10 лет акции OIEJX превзошли акции JPICX по среднегодовой доходности: 12.32% против 1.52% соответственно.

OIEJX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.14%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.25%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.32%

JPICX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.29%
3 года*
3.09%
5 лет*
0.76%
10 лет*
1.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIEJX и JPICX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.14%14.95%19.97%5.05%-1.63%25.41%3.87%26.61%-4.23%17.85%
JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund		0.79%3.38%1.51%4.92%-6.54%-0.12%4.10%5.74%1.19%3.64%

Correlation

The correlation between OIEJX and JPICX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2012 г.

-0.08

The correlation between OIEJX and JPICX shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund R6

JPMorgan California Tax Free Bond Fund

Часто сравнивают с OIEJX:
OIEJX с VIIIXOIEJX с FXAIXOIEJX с VOOOIEJX с SCHDOIEJX с VEIPXOIEJX с VIVIXOIEJX с SSSYX
Часто сравнивают с JPICX:
JPICX с GPIQJPICX с VTEBJPICX с JEPIXJPICX с JMSIXJPICX с DCARXJPICX с JEPAXJPICX с BATVX

Доходность на риск

OIEJX vs. JPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEJX
Ранг доходности на риск OIEJX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEJX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEJX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEJX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEJX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEJX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
JPICX
Ранг доходности на риск JPICX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPICX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPICX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPICX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPICX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPICX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEJX c JPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) и JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEJXJPICXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.57

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.71

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.63

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

2.00

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

6.62

+5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEJX vs. JPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEJX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPICX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEJX и JPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEJXJPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.57

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.27

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.47

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.19

-0.39

Просадки

Сравнение просадок OIEJX и JPICX

Максимальная просадка OIEJX за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки JPICX в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEJX и JPICX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIEJXJPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-10.59%

-26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-2.76%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-4.51%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.74%

-10.53%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-10.59%

-26.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.01%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.01%

-1.43%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

0.83%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEJX и JPICX

JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с JPMorgan California Tax Free Bond Fund (JPICX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что OIEJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIEJXJPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

0.91%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

1.67%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

2.15%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

2.87%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

3.27%

+13.51%

Сравнение комиссий OIEJX и JPICX

OIEJX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JPICX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEJX и JPICX

Дивидендная доходность OIEJX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%, что больше доходности JPICX в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPICX
JPMorgan California Tax Free Bond Fund		3.02%3.00%3.01%2.55%2.03%1.54%1.70%2.35%2.80%2.73%2.66%3.16%
OIEJX
JPMorgan Equity Income Fund R6		10.06%11.06%14.67%3.01%3.93%3.57%2.04%3.01%5.37%2.70%2.71%3.03%

Часто задаваемые вопросы

OIEJX and JPICX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OIEJX has higher volatility (2.46%) compared to JPICX (0.91%). In terms of maximum drawdown, OIEJX dropped -36.88% vs JPICX's -10.59%.

JPICX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIEJX и JPICX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор