PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEIX с VHYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX).

OIEIX управляется JPMorgan. VHYAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEIX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%18.48%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		3.81%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VHYAX с доходностью 3.81%.

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%

VHYAX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.94%
С начала года
3.81%
6 месяцев
6.29%
1 год
17.97%
3 года*
15.17%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с GDVOIEIX с HTDOIEIX с DHYOIEIX с NFJOIEIX с EOD
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с SCHDVHYAX с VEIPXVHYAX с VIHAXVHYAX с VOOVHYAX с SPY

Сравнение комиссий OIEIX и VHYAX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

OIEIX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXVHYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.18

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.68

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.26

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.69

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.45

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXVHYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.18

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.65

-0.11

Корреляция

Корреляция между OIEIX и VHYAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и VHYAX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности VHYAX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.35%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и VHYAX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и VHYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEIXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-35.14%

-15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-11.30%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-15.87%

+0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-4.81%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-3.84%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.56%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и VHYAX

JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEIXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.79%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.01%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

15.19%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

14.01%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.11%

-1.30%