PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с EGGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OIEIX с EGGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OIEIX (JPMorgan Equity Income Fund Class A) and EGGY (NestYield Dynamic Income ETF) are both funds - OIEIX is a Dividend fund managed by JPMorgan, while EGGY is a Derivative Income fund actively managed by NestYield. Over the past year, OIEIX returned 22.66% vs 47.78% for EGGY. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и EGGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у EGGY с доходностью 36.97%.

OIEIX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.38%
С начала года
9.91%
6 месяцев
10.53%
1 год
22.66%
3 года*
17.63%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.77%

EGGY

1 день
-1.16%
1 месяц
8.97%
С начала года
36.97%
6 месяцев
34.02%
1 год
47.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OIEIX и EGGY

2026 (YTD)20252024
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.91%14.42%-0.81%
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		36.97%16.46%-1.22%

Correlation

The correlation between OIEIX and EGGY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

NestYield Dynamic Income ETF

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с DHYOIEIX с CAIFXOIEIX с EODOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с NFJOIEIX с DIVO
Часто сравнивают с EGGY:
EGGY с EGGSEGGY с QQQIEGGY с SPYIEGGY с GPIQEGGY с FEPIEGGY с ULTYEGGY с AIPI

Доходность на риск

OIEIX vs. EGGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EGGY
Ранг доходности на риск EGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGGY: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGGY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGGY: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGGY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGGY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c EGGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и NestYield Dynamic Income ETF (EGGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXEGGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.65

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.08

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.62

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

6.60

+5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. EGGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа EGGY равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и EGGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXEGGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.65

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.32

-0.76

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и EGGY

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки EGGY в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и EGGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OIEIXEGGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-18.34%

-32.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-18.34%

+11.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.48%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-5.24%

-1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

7.26%

-5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и EGGY

Текущая волатильность для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) составляет 2.48%, в то время как у NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) волатильность равна 12.23%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OIEIXEGGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

12.23%

-9.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

23.98%

-16.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

29.06%

-18.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

28.62%

-14.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

28.62%

-11.81%

Сравнение комиссий OIEIX и EGGY

И OIEIX, и EGGY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и EGGY

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что меньше доходности EGGY в 26.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EGGY
NestYield Dynamic Income ETF		26.05%28.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		9.84%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%

Часто задаваемые вопросы

OIEIX and EGGY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGGY has higher volatility (12.23%) compared to OIEIX (2.48%). In terms of maximum drawdown, OIEIX dropped -50.63% vs EGGY's -18.34%.

OIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OIEIX и EGGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор