PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) Коэффициент Шарпа: 1.30

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

The NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) aims to generate monthly income through a strategically selected portfolio of U.S. large-cap companies, using covered call and long put options as part of its risk management strategy to achieve income generation and potential growth.

Коэффициент Шарпа EGGY равен 1.30, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.30 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 6 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа EGGY

Ранг коэффициента Шарпа EGGY: 37.838
Ниже среднего

EGGY опережает 37.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Доходность может не компенсировать принимаемую волатильность
  • Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
  • Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей стабильностью
  • Оцените, соответствует ли профиль волатильности целям вашего портфеля

Позиция EGGY на рынке

График показывает коэффициент Шарпа EGGY относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.84 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.84 до 2.34
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.34 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.49+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.65 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа NestYield Dynamic Income ETF с другими ETF в категории Derivative Income за несколько временных периодов, показывая, как доходность EGGY с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 6 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
CHPYYieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF4.15
GOOYYieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF3.88
GOOPKurv Yield Premium Strategy Google ETF3.42
TYLGGlobal X Information Technology Covered Call & Growth ETF3.04
THTASoFi Enhanced Yield ETF2.85
FTQIFirst Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF2.73
TSMYYieldMax TSM Option Income Strategy ETF2.70
SPUTInnovator Equity Premium Income Daily PutWrite ETF2.63
EDGEMRBL Enhanced Equity ETF2.62
WEELPeerless Option Income Wheel ETF2.60
EGGYNestYield Dynamic Income ETF1.30

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа EGGY во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EGGY стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

EGGY действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель