Сравнение EGGY с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
EGGY и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EGGY - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 26 дек. 2024 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EGGY и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EGGY и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | -3.73% | 16.46% | -1.22% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 16.67% | -1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, EGGY показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
EGGY
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -10.41%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EGGY и SPYI
EGGY берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
EGGY vs. SPYI — Ранг доходности на риск
EGGY
SPYI
Сравнение EGGY c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EGGY | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.57 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.54 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 8.06 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EGGY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.04 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.01 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между EGGY и SPYI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EGGY и SPYI
Дивидендная доходность EGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 33.15%, что больше доходности SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EGGY NestYield Dynamic Income ETF | 33.15% | 28.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок EGGY и SPYI
Максимальная просадка EGGY за все время составила -18.34%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EGGY и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EGGY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.34% | -16.47% | -1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.34% | -11.02% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.84% | -4.50% | -9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -1.86% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 2.11% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EGGY и SPYI
NestYield Dynamic Income ETF (EGGY) имеет более высокую волатильность в 10.75% по сравнению с NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что EGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EGGY | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.75% | 5.10% | +5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.37% | 8.29% | +14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.28% | 16.22% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 13.12% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 13.12% | +14.07% |