PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIEIX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIEIX с CDDYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

OIEIX управляется JPMorgan. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OIEIX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIEIX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		1.51%14.42%19.54%4.49%-2.11%24.80%3.30%26.07%-4.76%17.21%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, OIEIX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции OIEIX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 11.11% против 12.31% соответственно.

OIEIX

1 день
1.92%
1 месяц
-4.66%
С начала года
1.51%
6 месяцев
4.12%
1 год
13.23%
3 года*
14.12%
5 лет*
9.97%
10 лет*
11.11%

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Equity Income Fund Class A

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с OIEIX:
OIEIX с PEYAXOIEIX с VEIRXOIEIX с HTDOIEIX с GDVOIEIX с DHYOIEIX с EODOIEIX с NFJ
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий OIEIX и CDDYX

OIEIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

OIEIX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIEIX
Ранг доходности на риск OIEIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIEIX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIEIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIEIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIEIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIEIX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIEIXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.75

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.78

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

8.25

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIEIX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIEIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDDYX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIEIX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIEIXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.23

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.86

-0.32

Корреляция

Корреляция между OIEIX и CDDYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIEIX и CDDYX

Дивидендная доходность OIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.70%, что больше доходности CDDYX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIEIX
JPMorgan Equity Income Fund Class A		10.70%10.83%14.48%2.59%3.50%3.17%1.62%2.60%4.95%2.29%2.30%2.52%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок OIEIX и CDDYX

Максимальная просадка OIEIX за все время составила -50.63%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIEIX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIEIXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.63%

-32.74%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-10.17%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-16.91%

+1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.92%

-32.74%

-4.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-3.95%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-2.79%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.19%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OIEIX и CDDYX

JPMorgan Equity Income Fund Class A (OIEIX) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что OIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIEIXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.45%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.00%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

13.67%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.29%

13.31%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.68%

+1.13%