PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDDYX с VCADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDDYX с VCADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX).

CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. VCADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CDDYX и VCADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDDYX и VCADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		3.28%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		-0.53%5.90%2.24%5.91%-6.61%0.46%4.62%7.04%1.28%4.94%

Доходность по периодам

С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у VCADX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции CDDYX превзошли акции VCADX по среднегодовой доходности: 12.31% против 2.27% соответственно.

CDDYX

1 день
1.60%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.28%
6 месяцев
5.98%
1 год
16.96%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.80%
10 лет*
12.31%

VCADX

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.48%
3 года*
3.65%
5 лет*
1.55%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ
Часто сравнивают с VCADX:
VCADX с CMFVCADX с VCLAXVCADX с VCAIXVCADX с VTEBVCADX с BNDVCADX с DFCAVCADX с VWALX

Сравнение комиссий CDDYX и VCADX

CDDYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCADX в 0.09%.

CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CDDYX vs. VCADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VCADX
Ранг доходности на риск VCADX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCADX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCADX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCADX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCADX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCADX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDDYX c VCADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDDYXVCADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.25

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.65

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.48

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

5.57

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDDYX vs. VCADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDDYX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCADX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDDYX и VCADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDDYXVCADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.25

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.48

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.08

-0.22

Корреляция

Корреляция между CDDYX и VCADX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDDYX и VCADX

Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности VCADX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.21%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%
VCADX
Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.13%3.82%3.35%2.57%2.36%1.77%2.28%2.72%2.71%2.66%2.76%2.86%

Просадки

Сравнение просадок CDDYX и VCADX

Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что больше максимальной просадки VCADX в -11.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и VCADX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDDYXVCADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.74%

-11.13%

-21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-3.78%

-6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

-11.13%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.74%

-11.13%

-21.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-2.64%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-1.50%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.00%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CDDYX и VCADX

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Vanguard California Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VCADX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDDYXVCADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

0.98%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

1.53%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

3.91%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

3.22%

+10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

3.42%

+12.26%