Сравнение CDDYX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CDDYX и VFIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDDYX и VFIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 3.28% | 15.95% | 15.17% | 10.65% | -4.84% | 26.43% | 7.92% | 28.74% | -4.27% | 20.34% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | -4.35% | 17.83% | 24.97% | 26.24% | -18.16% | 28.65% | 18.32% | 31.46% | -4.45% | 21.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CDDYX показывает доходность 3.28%, что значительно выше, чем у VFIAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции CDDYX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 12.31% против 14.04% соответственно.
CDDYX
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.31%
VFIAX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -2.16%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDDYX и VFIAX
CDDYX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%.
Доходность на риск
CDDYX vs. VFIAX — Ранг доходности на риск
CDDYX
VFIAX
Сравнение CDDYX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDDYX | VFIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.49 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.52 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 7.29 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDDYX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.70 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.44 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между CDDYX и VFIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDDYX и VFIAX
Дивидендная доходность CDDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности VFIAX в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDDYX Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class | 5.21% | 5.33% | 5.99% | 4.96% | 3.90% | 2.93% | 1.85% | 3.28% | 7.65% | 4.03% | 3.84% | 8.35% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.12% | 1.24% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CDDYX и VFIAX
Максимальная просадка CDDYX за все время составила -32.74%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDDYX и VFIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDDYX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.74% | -55.20% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -12.12% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.91% | -24.53% | +7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.74% | -33.83% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.95% | -6.24% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -9.46% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.52% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDDYX и VFIAX
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) составляет 3.45%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CDDYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDDYX | VFIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 5.35% | -1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | 9.53% | -2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 18.32% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 16.91% | -3.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.68% | 18.05% | -2.37% |