PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OIDYX с ANDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OIDYX с ANDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).

OIDYX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 сент. 2005 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности OIDYX и ANDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDYX и ANDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		-0.66%21.74%-2.37%15.74%-25.05%4.30%20.82%25.06%-14.44%32.75%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		2.17%21.41%2.83%12.06%-14.26%7.59%8.43%18.39%-10.35%22.86%

Доходность по периодам

С начала года, OIDYX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью 2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OIDYX имеют среднегодовую доходность 6.34%, а акции ANDIX немного впереди с 6.55%.

OIDYX

1 день
2.89%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
2.66%
1 год
18.68%
3 года*
7.60%
5 лет*
1.00%
10 лет*
6.34%

ANDIX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.35%
1 год
15.43%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco International Diversified Fund

AQR International Defensive Style Fund

Часто сравнивают с OIDYX:
OIDYX с VEUOIDYX с VOOOIDYX с ACEIXOIDYX с ACSTXOIDYX с GSIMXOIDYX с IVFIXOIDYX с MSIGX
Часто сравнивают с ANDIX:
ANDIX с SLMCXANDIX с SPYANDIX с AAIEXANDIX с PEQUXANDIX с AIONXANDIX с PSKIXANDIX с BBHLX

Сравнение комиссий OIDYX и ANDIX

OIDYX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ANDIX в 0.55%.

ANDIX
AQR International Defensive Style Fund
OIDYX
Invesco International Diversified Fund

Доходность на риск

OIDYX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OIDYX
Ранг доходности на риск OIDYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIDYX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIDYX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIDYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIDYX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIDYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ANDIX
Ранг доходности на риск ANDIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDYX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund (OIDYX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OIDYXANDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.72

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.68

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.66

6.23

-0.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDYX vs. ANDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDYX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANDIX равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDYX и ANDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OIDYXANDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.22

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.42

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.49

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.50

-0.16

Корреляция

Корреляция между OIDYX и ANDIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDYX и ANDIX

Дивидендная доходность OIDYX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.17%, что больше доходности ANDIX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OIDYX
Invesco International Diversified Fund		35.17%34.94%5.44%0.37%14.77%8.15%1.17%2.13%1.18%0.65%0.71%1.21%
ANDIX
AQR International Defensive Style Fund		4.64%4.74%2.29%3.02%2.00%2.53%1.73%2.51%2.40%3.30%1.47%2.09%

Просадки

Сравнение просадок OIDYX и ANDIX

Максимальная просадка OIDYX за все время составила -58.32%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDYX и ANDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OIDYXANDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.32%

-27.59%

-30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.76%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.96%

-27.59%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.96%

-27.59%

-10.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-6.09%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-5.33%

-6.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.37%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDYX и ANDIX

Invesco International Diversified Fund (OIDYX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что OIDYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OIDYXANDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.71%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

8.44%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

13.12%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.33%

12.79%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

13.46%

+2.93%