Сравнение OIDAX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OIDAX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIDAX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | -0.75% | 21.42% | -2.54% | 15.42% | -25.22% | 4.01% | 20.55% | 24.60% | -14.62% | 32.40% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 6.06% против 14.64% соответственно.
OIDAX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 6.06%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIDAX и VVOAX
OIDAX берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
OIDAX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
OIDAX
VVOAX
Сравнение OIDAX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIDAX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 2.04 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.09 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 8.91 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIDAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.51 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.80 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.61 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.38 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между OIDAX и VVOAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDAX и VVOAX
Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.10%, что больше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | 36.10% | 35.83% | 4.92% | 0.38% | 14.78% | 7.92% | 1.12% | 2.15% | 0.82% | 0.38% | 0.41% | 0.96% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок OIDAX и VVOAX
Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIDAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -62.08% | +3.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -15.08% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.09% | -24.05% | -14.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -51.80% | +13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -6.76% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -11.80% | -0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.54% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIDAX и VVOAX
Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 7.42% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIDAX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 7.27% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 14.27% | -3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 22.91% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 21.06% | -4.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 24.20% | -7.76% |