Сравнение OIDAX с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OIDAX или MGC.
Корреляция
Корреляция между OIDAX и MGC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OIDAX и MGC
Основные характеристики
OIDAX:
0.02
MGC:
1.80
OIDAX:
0.12
MGC:
2.41
OIDAX:
1.01
MGC:
1.33
OIDAX:
0.01
MGC:
2.66
OIDAX:
0.05
MGC:
11.33
OIDAX:
5.91%
MGC:
2.13%
OIDAX:
13.34%
MGC:
13.46%
OIDAX:
-61.25%
MGC:
-52.20%
OIDAX:
-34.28%
MGC:
-0.67%
Доходность по периодам
С начала года, OIDAX показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 1.68% против 13.88% соответственно.
OIDAX
5.01%
6.14%
-3.25%
-0.22%
-2.89%
1.68%
MGC
3.31%
4.25%
13.04%
23.54%
15.04%
13.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIDAX и MGC
OIDAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии MGC в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OIDAX и MGC
OIDAX
MGC
Сравнение OIDAX c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDAX и MGC
Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности MGC в 1.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | 1.35% | 1.42% | 0.38% | 0.44% | 0.51% | 0.86% | 0.96% | 0.83% | 0.38% | 0.41% | 0.95% | 0.64% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.11% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.82% | 2.14% | 2.11% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок OIDAX и MGC
Максимальная просадка OIDAX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки MGC в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и MGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OIDAX и MGC
Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеют волатильность 3.78% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.