Сравнение OIDAX с MGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC).
OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OIDAX и MGC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OIDAX и MGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | -0.75% | 21.42% | -2.54% | 15.42% | -25.22% | 4.01% | 20.55% | 24.60% | -14.62% | 32.40% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | -4.86% | 19.31% | 27.16% | 29.77% | -19.95% | 27.58% | 21.57% | 31.14% | -3.45% | 22.61% |
Доходность по периодам
С начала года, OIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции OIDAX уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 6.06% против 14.78% соответственно.
OIDAX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.71%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 6.06%
MGC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OIDAX и MGC
OIDAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии MGC в 0.05%.
Доходность на риск
OIDAX vs. MGC — Ранг доходности на риск
OIDAX
MGC
Сравнение OIDAX c MGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OIDAX | MGC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.01 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.56 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 1.64 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | 7.19 | -2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OIDAX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.01 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.72 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.82 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между OIDAX и MGC составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OIDAX и MGC
Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.10%, что больше доходности MGC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A | 36.10% | 35.83% | 4.92% | 0.38% | 14.78% | 7.92% | 1.12% | 2.15% | 0.82% | 0.38% | 0.41% | 0.96% |
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.01% | 0.93% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок OIDAX и MGC
Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и MGC.
Загрузка...
Показатели просадок
| OIDAX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.55% | -51.93% | -6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -11.93% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.09% | -25.74% | -12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.09% | -33.07% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.59% | -6.33% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -7.12% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.72% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности OIDAX и MGC
Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что OIDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OIDAX | MGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.54% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 9.86% | +1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 18.80% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.42% | 17.26% | -0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 18.19% | -1.75% |