Сравнение OIDAX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

OIDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 сент. 2005 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности OIDAX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OIDAX и FZILX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A	-0.75%	21.42%	-2.54%	15.42%	-25.22%	4.01%	20.55%	24.60%	-11.52%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.17%	33.52%	5.32%	16.28%	-15.96%	8.19%	11.06%	21.69%	-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, OIDAX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

OIDAX

1 день: 2.80%

1 месяц: -6.71%

С начала года: -0.75%

6 месяцев: 2.51%

1 год: 18.37%

3 года*: 7.33%

5 лет*: 0.74%

10 лет*: 6.06%

FZILX

1 день: 3.01%

1 месяц: -6.87%

С начала года: 2.17%

6 месяцев: 6.45%

1 год: 27.85%

3 года*: 16.00%

5 лет*: 7.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco International Diversified Fund Class A

Название символа

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с OIDAX:

OIDAX с MGC OIDAX с VOO OIDAX с SSGLX OIDAX с CSUAX OIDAX с GCCHX OIDAX с OPPAX OIDAX с CAEIX

Часто сравнивают с FZILX:

FZILX с VXUS FZILX с FTIHX FZILX с FSPSX FZILX с FZROX FZILX с FXAIX FZILX с FXNAX FZILX с VTI

Сравнение комиссий OIDAX и FZILX

OIDAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

OIDAX

Invesco International Diversified Fund Class A

FZILX

Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

OIDAX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OIDAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FZILX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OIDAX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OIDAX	FZILX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.25	1.74	-0.50
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.81	2.32	-0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.25	1.35	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.12	2.44	-1.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.59	9.45	-4.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OIDAX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OIDAX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OIDAX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OIDAX	FZILX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.25	1.74	-0.50
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.05	0.51	-0.46
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.37	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.33	0.49	-0.17

Корреляция

Корреляция между OIDAX и FZILX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDAX и FZILX

Дивидендная доходность OIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.10%, что больше доходности FZILX в 2.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OIDAX Invesco International Diversified Fund Class A	36.10%	35.83%	4.92%	0.38%	14.78%	7.92%	1.12%	2.15%	0.82%	0.38%	0.41%	0.96%
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund	2.62%	2.67%	3.00%	2.98%	2.71%	2.61%	1.64%	2.37%	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок OIDAX и FZILX

Максимальная просадка OIDAX за все время составила -58.55%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OIDAX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OIDAX	FZILX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.55%	-34.37%	-24.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.08%	-11.24%	+0.16%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.09%	-29.87%	-8.22%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.09%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.59%	-8.57%	-0.02%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-12.59%	-6.80%	-5.79%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.23%	2.90%	+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности OIDAX и FZILX

Текущая волатильность для Invesco International Diversified Fund Class A (OIDAX) составляет 7.42%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что OIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OIDAX	FZILX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.42%	7.90%	-0.48%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.10%	11.25%	-0.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.63%	16.44%	+0.19%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.42%	15.33%	+1.09%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.44%	17.30%	-0.86%

Сравнение OIDAX с FZILX

Доходность

Сравнение доходности OIDAX и FZILX

Сравнение доходности по годам OIDAX и FZILX

Доходность по периодам

OIDAX

FZILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OIDAX и FZILX

Доходность на риск

OIDAX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

OIDAX

FZILX

Сравнение OIDAX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OIDAX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OIDAX и FZILX

Просадки

Сравнение просадок OIDAX и FZILX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OIDAX и FZILX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)